Cuando pienso en cómo ajustar el nivel de stop loss a la volatilidad, lo primero que me viene a la cabeza son los stops loss calculados según el ATR. Es un tipo se stop loss dinámico que se ajusta muy bien al seguimiento de tendencias.
Pero la pregunta de hoy es: ¿hay otras maneras de calcular un stop loss ajustado a la volatilidad? Una buena respuesta me la ha dado un lector del blog al preguntarme por el Kase DevStop.
Qué es el Kase DevStop
Explicado de una forma breve es un stop loss dinámico basado en la desviación típica del rango verdadero.
Vamos a verlo con mayor detalle: