Lista de recursos útiles para inversión y trading

Aquí hay una lista de herramientas útiles que te pueden ayudar en tu día a día como trader. Todas son herramientas que utilizo, o que he utilizado alguna vez, y que me parecen interesantes o prácticas.

Esta lista se va actualizando constantemente, así que te recomiendo que te pases periódicamente por el blog o que te apuntes a la lista de correo para estar al tanto de las novedades.

Plataformas para trading, backtesting y charts

ProRealTime: Resulta muy práctica especialmente para análisis técnico (indicadores, chartismo, etc).
Los datos a fin de día son gratuitos, si necesitas tiempo real lo puedes contratar directamente con ellos o con algunos brokers que lo ofrecen a través de ProRealTime.
Para analizar sistemas de trading más de tipo cuantitativo, quizás que se queda un poco corta, pero para analizar únicamente gráficos e indicadores de análisis técnico es muy cómoda.

Amibroker: En mi blog (#unpocodeautobombo) encontrarás varios post con tutoriales y códigos referidos a Amibroker. Los artículos los encontrarás agrupados tanto en esta categoría  como en esta etiqueta.

Si buscas un manual de Amibroker en inglés, este es uno muy bueno y se puede descargar gratis desde su web: Introduction to AmiBroker.
Del mismo autor, para aprender a desarrollar sistemas de trading en Amibroker también recomendaría Quantitative Trading Systems y Mean Reversion Trading Systems.

StockCharts: Gráficos on-line. Bastente práctico para mirar indicadores de amplitud de mercado como la AD line por ejemplo.

Quantopian: Es una plataforma de backtesting online que utiliza como Python como lenguaje de programación.
Tienes acceso a datasets del mercado USA incluyendo datos fundamentales y  cotizaciones de futuros.

Plataformas para análisis y diseño de carteras

Portfolio Visualizer: Permite simular carteras utilizando ETFs, acciones y fondos US.
Es bastante fácil de utilizar. Permite seguir modelos de carteras prederterminadas, por ejemplo modelos que rebalancean en base a la volatilidad, el sistema de Dual Momentum y otros modelos de adaptative asset allocation. Además podemos calcular correlaciones, optimizar y analizar regresiones según factores.

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Simulación de Montecarlo

Equity Monaco: Software gratuito para realizar simulaciones de Montecarlo y pensado específicamente para sistemas de trading. Encontrarás también un breve tutorial en esta entrada del blog: «Cómo aplicar el método de Montecarlo en trading: Ejemplos» .

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Datos y screeners (cotizaciones y buscadores de valores)

Los datos son la «materia prima» que necesitamos para diseñar sistemas de trading. Si los datos históricos que utilizamos no son fiables, los resultados de nuestros backtest tampoco lo serán. Pero siempre puedes encontrar un compromiso entre la calidad que necesitas (a menor time frame, mayor exactitud es necesaria) y cuánto quieres pagar por obtener estos datos. Estas son algunas fuentes que te permiten visualizar y/o descargar datos financieros gratis:

Quandl: Puedes encontrar muchísimos datos tanto de cotizaciones de acciones, futuros, commodities, forex, etc. Así como datos económicos por países, demografía, estadísticas sociales…
Además, puedes utilizar Quandl para cargar datos directamente en Amibroker: Si te interesa aquí tienes un tutorial: Datos gratis para Amibroker con Quandl
También puedes utilizar su librería para Python: Datos financieros para utilizar con Python – Obtener datos desde Quandl

Finviz: Datos técnicos y fundamentales de acciones- principalmente USA, ademas de charts de futuros y forex. Muy útil y muy completa. Mención especial al screener que permite buscar acciones según nuestros criterios.

Stooq: Por lo que he entendido desde el traductor de Google, es una web polaca sobre mercados financieros. Tiene cotizaciones de acciones US, UK, Japan, datos de Forex, commodities, etc.
Vale… a menos que entiendas polaco no comprenderás nada de lo que poden en la web, pero lo bueno es que puedes descargar cotizaciones históricas gratis. Seleccionas el ticker, las fechas y te puedes descargar los datos a un fichero csv para luego importarlo a tu plataforma.

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Google Finance & Yahoo Finance: Como siempre para conseguir información, Google y Yahoo son los primeras fuentes por cantidad de datos, y además son gratuitos.
Con Google Finance también puedes hacer el seguimiento de tu cartera, utilizar su screener, conectar datos con otros programas como Python o R, o utilizarlo para charts. Si quieres saber más, en el blog hay una Guía Google Finance que te puede aportar más ideas.

4-Traders: si se trata de acciones de mercados europeos, muchas veces encuentro mejor información en esta web que en GoogleFinance o YahooFinance. Para acciones puedes encontrar: cotizaciones, chats con indicadores de análisis técnico básico, noticias, consejos de analistas y datos financieros.
También tienen datos sobre índices, forex y materias primas, pero estas funciones las he utilizado mucho menos.
El punto semi negativo es que son un poco pesados pidiendo que te registres…aunque sea de forma gratuita.

Nasdaq: Si lo que buscas son acciones o ETFs cotizados en USA, la página del Nasdaq es una opción muy completa. Puedes  ver y descargar gratis el histórico de cotizaciones, los dividendos, ver las cotizaciones a tiempo real, utilizar su buscador, analizar gráficos, etc.
Yo la utilizo fundamentalmente cuando busco información sobre una acción en particular. Por ejemplo si me interesa saber el número de posiciones cortas o short interest que tiene una acción, o cuando quiero ver los fundamentales con mayor detalle.

Alpha Vantage: En realidad lo que ofrece Alpha Vantage son datos gratuitos accesibles a través de una conexión con APIs, por lo que además de utilizarlo con Python también lo puedes utilizar con R (ver info R package aquí), Excel, importar los csv en Amibroker, etc.
En este artículo comparto mis pruebas al utilizarlo con Python.

Acciones por sectores

Stoxx: muy útil para buscar acciones por sectores o índices, muy adecuado para seguidores de un estilo de inversión de tipo «Weinstein».

Si tu radar se centra en España, en la página de la Bolsa de Madrid también hay un listado de empresas españolas por sectores.

Bases de datos de pago

Como fuente de datos de pago yo he utilizado los de Norgate (pasando los datos a traves de Amibroker).

Bases de datos criptomonedas

En Quandl (lo describimos un poco antes en el artículo) también puedes encontrar datasets con información histórica de varias criptomonedas.

Mas específico y enfocado únicamente en criptomonedas puedes encontrar información en CoinMarketCap y también en Criptodatasets.

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Calendario bursátil

Muchas veces puedes necesitar consultar los días festivos de las diferentes bolsas, sobretodo si no quieres que te pillen por sorpresa al querer cerrar tu posición y encontrarte que el mercado está cerrado ( ¡Ay! reconozco que a mí me ha ocurrido una vez).
Aquí puedes ver el calendario de la bolsa de Madrid, o si buscas algo más internacional en la página de Investing tienes los días festivos de las bolsas por países. Personalmente, me gusta chequear cuándo están cerradas las bolsas en el Blog de WallStreet, dónde puedes ver las fechas en formato calendario.

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ETF

SPDR
ETFdb: Buen screener para buscar ETFs.
ETFReplay:

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Brokers

Interactive Brokers: Este es el broker que utilizo actualmente. He utilizado otros brokers antes, pero no se merecen una mención ( uyyy que mal suena eso…)

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Formación en inversión, finanzas y trading

Cursos de formación en inversión o trading hay muchos, puedes encontrar desde cursos gratuitos hasta algunos por los que te pedirán varios miles de euros. Mi único consejo es que te informes sobre qué es lo que realmente se enseña, ya que hay muchos cursos que sólo te enseñan a leer el mercado pero no a operar, o algunos te obligan a seguir un sistema determinado en vez de guiarte a que encuentres tu propia manera de afrontar el mercado.

Cursos MOOC (curso online masivo en abierto)

Coursera: Soy muy fan de los cursos de Coursera.
Por si no la conoces, Cousera es una plataforma educativa asociada con las universidades y organizaciones de todo el mundo. Ofrecen cursos gratuitos on-line, la mayoría en inglés pero puedes encontrar algunos en otros idiomas o subtitulados al español.
No he visto ningún curso específico sobre operativa en trading, pero si que tienen cursos de finanzas, economía, estadística y lenguajes de programación. Aquí algunos ejemplos:

Cursos de finanzas y economía:

Introduction to Computational Finance and Financial Econometrics– Universidad de Washington.
Si buscas un curso gratuito para aprender estadística y econometría orientada al trading de tipo cuantitativo, este es tu curso ideal. Además te da la posibilidad de hacer una buena introducción a la programación y análisis de datos en R.

Financial Markets -Universidad de Yale.
¿Te interesan la finanzas en general? En este curso encontrarás las grabaciones de las clases dictadas por el profesor Robert Shiller (Premio nobel de economía 2013) para la universidad de Yale.
El curso da una buena base teórica para aprender cómo funcionan las finanzas y la economía. Trata temas como el apalancamiento, risk management, el rol de la psicología en la inversión ( con introducción a la prospect theory), la inversión en bienes inmuebles, los futuros, las opciones, las acciones de bolsa, brokers y el rol de las entidades bancarias y financieras en la sociedad.
La calidad del curso es incuestionable, aunque si tengo que aportar alguna crítica absolutamente personal diría que en algunas grabaciones falta un poco de «ritmo».

Computational Investing– Part1 . Georgia Institute of Technology.
Entre los temas del curso está la optimizacion de carteras, CAPM, alfa y beta de una acción, teoría de eficiencia en el mercado, qué es la optimización y el backtesting, etc.
Trabaja sus ejercicios en Python. Los inconvenientes son que utiliza una librería que sólo es compatible con Python 2 y que no puedes enviar las respuestas de los quizzes a menos de que optes por la versión de pago del curso.

Engineering and Risk Management– Universidad de Columbia.
Introducción a las Finanzas– Universidad de Michigan.

Udacity:
En Udacity puedes encontrar el curso Machine Learning for trading. Es casi el mismo que el curso de coursera Computational Investing. Es el mismo profesor, casi el mismo temario y también trabaja con pyhton, pero en mi opinión la versión que está en Udacity es más completa.

cursos En español:

Otros: En esta playlist de Youtube puedes encontrar el Curso de introducción a la Inversión Bursátil – de la Universitat Politècnica de València – UPV
En mi opinión este es un curso básico, orientado a dar una información general a aquellas personas que nunca han tenido ninguna relación con activos financieros y que buscan invertir a largo plazo.

Aprender a programar

Puedes ver una selección de recursos útiles que estoy utilizando para aprender Python en la siguiente página del blog: Lista de recursos para aprender a programar con Python

 

Libros de inversión y trading

Si lo que buscas es aprender a invertir en bolsa o mejorar tus operaciones de trading, una de las mejores maneras de formarte es leyendo libros sobre el tema.

Aquí encontrarás todos nuestros artículos publicados con comentarios y críticas sobre libros de inversión en bolsa, economía y trading: libros de bolsa y trading.