Cómo aplicar el método de Montecarlo en trading: Ejemplos

Como continuación de la entrada de introducción al método de Montecarlo ( si, si, sigue la saga y puedes leer la primera entrada aquí ), ahora vamos a realizar unos ejemplos sencillos sobre cómo aplicar Montecarlo para probar nuestro sistema de trading. Primero realizando una simulación con una hoja de cálculo y después con un software específico para Monte Carlo.

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Simulación de Montecarlo en Excel

Como comentamos en el post de introducción, una de las maneras de realizar una simulación de Montecarlo es aleatorizar el orden de las operaciones ( cambiaremos el orden de las operaciones al azar).
Para esto podemos realizar una simulación sencilla utilizando una hoja de cálculo.

Nota: Los números generados por ordenador se consideran números pseudo-aleatorios.
Este es un ejemplo sencillo. Hay varias maneras de implementar la simulación, esto es sólo un simple ejercicio con la finalidad de comprender el método.

Ahora vamos a hacer un paso a paso para realizar una simulación de Montecarlo utilizando una hoja de cálculo. Allá vamos:

1. Comienza con los datos de nuestra muestra. Como estamos hablando de operaciones en bolsa, puedes por ejemplo hacer una lista con los resultados de las operaciones del backtest.
   En este caso tengo un sistema de trading que en simulado ha generado estos resultados:
2. Asigna los resultados a rangos. Crea grupos de resultados y atribuye cada resultado a su grupo correspondiente.
   En LibreOffice se realiza con: Funciones→Categoría Matriz → Frecuencia.
   Siguiendo con el ejemplo anterior, sólo hay una operación con una pérdida mayor a -600, 3 operaciones con resultados entre -300 y -200 y así consecutivamente hasta distribuir toda la muestra.
3. Calcula la frecuencia relativa o probabilidad con que se da cada rango ( Frecuencia/Nº Total de operaciones).
   También calcula las frecuencias acumuladas.
   A partir de estas frecuencias acumuladas puedes obtener los intervalos de números aleatorios asociados a cada operación.
4. Ahora cambia el orden de las operaciones al azar→ buscamos generar secuencias aleatorias de operaciones. Para esto utiliza la función BUSCARV donde seleccionamos como criterio de búsqueda ALEATORIO() y la matriz de correspondencia entre los grupos y los intervalos ( entre 0 y 0.9999…).

   

   Cada número aleatorio estará vinculado a un rango cuya probabilidad sea menor o igual al número aleatorio obtenido. Así si por ejemplo el número generado es el 0,35 esto corresponderá con el rango de 100.

5. A partir de las secuencias de operaciones, puedes dibujar las distintas curvas de beneficios (o las curvas de capital si añades tuequity inicial).

   

   Como puedes ver en este ejemplo al poner aleatorio el orden de las operaciones las curvas de capital arrojan resultados diferentes.

6. Tomando como base estas curvas puedes calcular la esperanza del sistema de trading , la dispersión de los resultados, el nivel drawdown máximo que puede esperar, y cualquier otro ratio que necesites.

TIP: si pulsas F9 se recalcularán nuevas curvas de capital que dependan del valor ALEATORIO().

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Aquí evidentemente no tenemos el número de simulaciones necesarias para poder extraer conclusiones, se trata mas bien de un ejemplo para captar un poco el método. Normalmente cuando realizamos un análisis con Montecarlo contamos con 500 o 2.000 simulaciones, lo que nos da 2.000 curvas de capital. Para realizar este número de simulaciones es mucho más práctico utilizar un software específico para el método de Montecarlo.

Como realizar un análisis de Montecarlo con Equity Monaco

Si no queremos realizar todas las simulaciones a mano y poniendo fórmulas en el Excel podemos utilizar un software que nos haga la vida más fácil como puede ser Market System Analyser (MSA), Goldsim o EM. En este ejemplo lo haremos con Equity Mónaco que además es gratuito ;)

Lo bueno de Equity Mónaco es que está pensado para el trading. Nos da automáticamente varios ratios, pinta las curvas de capital y podemos implementar distintas técnicas de gestión de capital.
Al igual que cuando hacíamos la simulación con una hoja de cálculo este software aleatoriza la secuencia de operaciones, las junta en una equity curve y recalcula los resultados. Beneficio, drawdown, rachas de ganancias y de pérdidas, y nos dibuja las curvas de capital y sus estadísticas.

Mira este video como guía: http://youtu.be/GseuHy5JD1A

Como datos de entrada necesitas los resultados de las operaciones en un fichero txt. Para esto puedes pegar las operaciones en el bloc de notas de Windows. El simulador partirá de estos resultados para modificar aleatoriamente su orden. ¿Cuántas veces? Tantas veces como queramos y configuremos en las preferencias. Las simulaciones dan como resultado múltiples curvas de capital con sus ratios ( Profit, Max DD, Rchas de pérdidas y rachas de ganancia,etc).

 

Si quieres probar Equity Mónaco te puedes descargar el programa aquí: http://www.tickquest.com/?page_id=70
Este programa viene  asociado con NeoTicker pero como se ve en el video lo puedes usar de manera independiente.

 

Nota2: Recuerda que como comentamos en el post de introducción al método de Montecarlo, simular secuencias de operaciones, con sus curvas de capital, se basa en la presunción que las operaciones son independientes y su orden no está relacionado entre sí.

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Pronto seguiremos investigando un poco más sobre Montecarlo y cómo utilizar este método para saber si un sistema ha dejado de funcionar.

Saludos y buen trading!