En el post de hoy quiero compartir algo muy sencillo: una hoja de Excel para poder calcular tu curva de capital, el drawdown y algunas estadísticas simples de tus operaciones de trading.
Sé que para muchos es algo demasiado básico, pero para aquellos que comienzan a operar en bolsa puede ser muy útil.
Los únicos datos que necesitas son los resultados de tus operaciones. Puedes utilizar las operaciones de un backtest, o puede que se trate de los datos de tu operativa real.
En general, el bróker con el que operas suele darte estadísticas sobre tu cuenta. Pero en este caso en concreto he creado la plantilla para poder utilizarla con un amigo que tiene la costumbre de lanzar operaciones con distintos brókeres, por lo que al final hay que recurrir a Excel para poder calcular las estadísticas globales y tener una perspectiva del resultado general. También puede ser útil cuando queremos analizar los resultados reales de una estrategia de trading en concreto y no los de toda nuestra cuenta en el bróker.
El otro día, en una de esas charlas de domingo y sobremesa veraniega, discutía con un amigo sobre la evolución de unas acciones en bolsa ( si… vale, reconozco que soy una persona rara para elegir los temas de conversación). Bueno, el caso es que estábamos hablando sobre por qué parece que todas sus acciones suben o bajan al mismo tiempo y allí intenté explicarle qué es la Beta de una acción. Lo intenté, pero como podréis imaginar mi explicación oral a la hora de la sobremesa fue un fracaso.
Para analizar correctamente el rendimiento de las inversiones en bolsa siempre es recomendable poner en relación la rentabilidad con respecto al riesgo. Una de los ratios más utilizados para esto es el ratio de Sharpe. Pero hoy veremos que es posible afinar aún más esta medida utilizando el ratio de Sortino.
¿Sales correctamente de la operación o te estás dejando dinero sobre la mesa? ¿Le estás dejando demasiado espacio a tu stop loss? ¿Cuándo puedes recoger beneficios? ¿Podrías ganar más con un stop profit?…