En el post de hoy quiero compartir algo muy sencillo: una hoja de Excel para poder calcular tu curva de capital, el drawdown y algunas estadísticas simples de tus operaciones de trading.
Sé que para muchos es algo demasiado básico, pero para aquellos que comienzan a operar en bolsa puede ser muy útil.
Los únicos datos que necesitas son los resultados de tus operaciones. Puedes utilizar las operaciones de un backtest, o puede que se trate de los datos de tu operativa real.
En general, el bróker con el que operas suele darte estadísticas sobre tu cuenta. Pero en este caso en concreto he creado la plantilla para poder utilizarla con un amigo que tiene la costumbre de lanzar operaciones con distintos brókeres, por lo que al final hay que recurrir a Excel para poder calcular las estadísticas globales y tener una perspectiva del resultado general. También puede ser útil cuando queremos analizar los resultados reales de una estrategia de trading en concreto y no los de toda nuestra cuenta en el bróker.
Hoja de seguimiento de operaciones
Estas son algunas de las medidas de seguimiento que vamos a calcular:
Curva de capital
La curva de capital (la llaman «equity curve» en inglés), es el gráfico de la curva de resultados acumulados de tus operaciones. Al representar tus resultados en un gráfico, resulta mucho más fácil ver cómo evoluciona tu operativa a lo largo del tiempo y así tener una mejor perspectiva.
Drawdown
El drawdown es la diferencia entre nuestro capital actual y el máximo capital que hemos tenido anteriormente en nuestra cartera (siempre excluyendo aportes y retiradas de dinero). Puedes leer más sobre qué es el drawdown en este artículo.
Ratios de rendimiento
También calcularemos otros ratios de rendimiento como el profit factor, recovery factor, el porcentaje de aciertos, etc.
Puedes encontrar una explicación a cada uno de estas medidas en esta Lista de ratios para evaluar un sistema de trading
Nota 1: La plantilla está en Excel, pero puedes utilizar cualquier otra hoja de cálculo (GoogleSheets, Open Office, etc).
Nota 2: No he incluido las típicas notas de un diario de trading (ideas sobre por qué se ha lanzado la operación, ratios B/R, sentimientos, etc.) porque parto de la idea de que no son operaciones discrecionales sino que se utiliza un tipo de trading sistemático. Pero evidentemente puedes editar la hoja de cálculo y añadir las notas que necesites.
Descargar la plantilla
Puedes descargar directamente el archivo arriba o hacerlo a través de GoogleDrive.
Gracias por compartir, esta muy útil la hoja
Gracias Luis Manuel
excelente hoja. muchas gracias
Gracias. La he descargado y espero que me sirva:
Grandisimo aporte!! viene al pelo para valorar una estrategia en algún simulacro de mercado.
Muchas gracias, se ve una plantilla muy completa. La probaré y volveré de dejar algún comentario.
Muchísimas gracias, el mejor blog de trading de verdad :)
No entiendo la plantilla, alguien tiene un ejemplo para entenderla?
Hola me ah encantado la Plantilla pero tengo un problema que no se como resolver y es que cuando
se me grafican los datos, El grafico viene predefinido con un valor o periodo de 298, y se me hace complicado al centrarme en mis datos porque se ven pequeñito, alguien aqui con el mismo problema y que me ayuden porfavor:
. Gracias excelente POST
Cordial
Hola Luis que parte no entiende especificamente, Por ejemplo los Datos que usted debe cambiar por el suyo es solo las casillas que estan en Amarillo, en la primera casilla amarilla debe poner tus datos sobre Ganancias/Perdidas y en la segunda los Spreads/Comisiones, luego el programa te lo calcula automaticamente. y si no conoces lo que cada celda representa como el DrownDown, Beneficio Bruto o Neto ect, aqui te dejo un Link que te lo explica.
https://estrategiastrading.com/ratios-para-evaluar-sistemas-de-trading/
Gracias por la plantilla