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Cómo utilizar el indicador ADX para medir la fuerza de la tendencia

5 abril, 202328 septiembre, 2015 por admin

El ADX- Average Directional Index- es un filtro de tendencia estándar. Cuando lo añadimos a nuestro gráfico, nos puede ayudar indicándonos cuándo seguir o dejar pasar las señales de un sistema de trading direccional. Pero no sólo eso, también podemos utilizar el indicador ADX como filtro para seleccionar en qué valores y mercados podremos operar con mejores probabilidades.

Antes de lanzarnos con el tema de filtros – y a modo de recordatorio – es importante remarcar un par de cosas sobre este indicador:

El ADX es un indicador que nos muestra la fuerza que tiene el movimiento de precios. Se basa en las expansiones/contracciones en los rangos.
Cuando la línea del ADX sube, no implica que exista tendencia alcista. Sólo está indicando que la tendencia esta tomando fuerza y esta tendencia puede ser alcista o bajista.
La dirección de la tendencia- alcista o bajista- está representada por los indicadores direccionales +DI y -DI.
Es un movimiento direccional alcista si +DI es mayor a -DI y bajista en el caso inverso.

Si necesitas comprender mejor el ADX, te recomiendo que leas esta entrada del blog «Indicador ADX: cálculo y gráfico«

El indicador ADX: Cómo se calcula y cómo se interpreta en el gráfico

5 abril, 202320 septiembre, 2015 por admin

¿Sabes qué es y para qué sirve el indicador ADX?
Los indicadores técnicos son mucho más que línias de colores que se cruzan en tu gráfico. Son las herramientas que nos ayudan a trabajar en nuestra operativa de trading. Por este motivo, en las siguientes entradas vamos a analizar el indicador ADX – Average Directional Index o Movimiento Direccional Promedio– a fondo.

La idea es que puedas comprender este indicador, interpretar sus señales con mayor claridad y ajustarlo mejor a tu operativa de inversión y trading.

Para esto voy a dividir el tema en varios artículos.
En la entrada de hoy vamos a ver detalladamente cómo se calcula el ADX y los indicadores direccionales (+DI y -DI). Además, vamos a aprender cómo leer sus líneas en el gráfico.
En una entrada posterior analizaremos cómo utilizar el ADX para identificar la fuerza de la tendencia, de qué manera podemos interpretar sus señales y cómo utilizar el ADX para trabajar con estrategias de momentum.

Comenzamos…

Stop parabólico SAR:

8 marzo, 201626 junio, 2015 por admin

Si ya has operado en bolsa antes, sabes que situar los stops de seguimiento es un tema peliagudo. La distancia inicial al precio, cuándo subir el stop y cómo hacer el ajuste son cuestiones muy personales. Cada trader es un mundo y tiene su manera de ver las cosas. Ahora, si lo que estas buscando es seguir tendencias y al mismo tiempo necesitas mantener un stop de seguimiento ajustado, entonces el stop parabólico SAR te puede resultar muy útil. El SAR es muy fácil de interpretar en el gráfico y además puedes combinarlo fácilmente con otros indicadores para construir tu sistema de trading.
En la entrada de hoy vamos a ver cómo funciona este stop y cómo lo puedes utilizar.

El indicador Parabolic SAR

El indicador parabolic SAR fue ideado por Welles Wilder (creador de numerosos indicadores de análisis técnico como por ejemplo el RSI o indice de fuerza relativa, el ATR y también el ADX).

Bandas de Bollinger: volatilidad con desviación estándar

8 marzo, 201611 abril, 2015 por admin

Cuando comienzas a aprender análisis técnico, seguramente tu plantilla tiene configuradas unas bandas de Bollinger junto al precio y una MACD debajo. Vamos, todo un clásico… y esto es así porque las bandas de Bollinger son un indicador muy simple y a vez bastante útil.

Qué son las bandas de Bollinger

Las bandas de Bollinger miden la volatilidad del precio, a partir de la desviación estándar, respecto a su media. Gráficamente se representan como canales que envuelven el precio y lo van siguiendo. Estos canales se estrechan y se ensanchan según la volatilidad.

En el gráfico hay 3 curvas,

Ratio de Sharpe: Qué es y cómo interpretarlo

5 abril, 202327 marzo, 2015 por admin

El ratio de Sharpe es uno de las medidas más utilizados para evaluar y comparar carteras de acciones o fondos de inversión .

El ratio de Sharpe indica la rentabilidad de la inversión ajustada a su riesgo. El hecho de ajustar el riesgo nos permite comparar por ejemplo fondos con riesgos diferentes y saber cuál es mejor.

Además de la compartiva de fondos de inversión, también nos puede resultar útil para evaluar el backtest de un sistema de trading o para comparar sistemas o carteras entre sí. Como ves, parece un ratio bastante útil, pero para poder interpretarlo correctamente es necesario comprender qué es lo que mide exactamente y cómo lo hace.

Trailing stop con ATR: el stop tipo Chandelier

5 abril, 202313 febrero, 2015 por admin

stop de seguimiento con ATR En la entrada anterior se veía cómo situar un stop loss con el ATR. Hoy continúa el tema de ATR y stops, pero en este caso con stops dinámicos.

Utilizar un trailing stop con ATR te permite aprovechar las tendencias controlando el riesgo.

La idea al aplicar este tipo de stop de seguimiento es dejar la suficiente distancia, de manera que la variación aleatoria -el ruido- del precio no te haga perder la tendencia. No obstante, en caso de una caída significativa que pueda significar el fin de la tendencia, el stop obliga a cerrar la posición.

Vamos por partes: