tendencia – ESTRATEGIAS DE TRADING

Sistema de inversión a largo plazo: Global Equities Momentum (GEM)

5 abril, 202323 noviembre, 2017 por admin

invertir a largo plazo sistema

Este es un sistema de inversión a largo plazo que opera de forma mensual con ETFs del mercado US.

Básicamente, de trata de un sistema dinámico, que basándose en el Momentum, alterna el peso de su cartera entre:

Renta variable US.
Renta variable resto del mundo no US (incluyendo a emergentes).
Bonos.

¿Quieres saber más sobre este sistema de inversión? En el artículo de hoy vamos a ver:

Qué es el sistema GEM (Global Equities Momentum) y cómo funciona.
Qué tal ha funcionado este sistema en el pasado.
Cómo puedes replicar este sistema en tu cartera de una forma simple.

Comenzamos…

Cruce de medias móviles: cruce de la muerte vs cruce dorado

17 febrero, 201929 junio, 2016 por admin

Hoy voy a retomar un clásico de las estrategias de inversión: las operaciones basadas en el cruce de medias móviles.

Como modelo de este tipo de sistemas de cruce de medias me parece buena idea examinar el cruce dorado (Golden Cross) y el cruce de la muerte (Death Cross).
¿Por qué? Dos razones.
Una, sus nombres tan extravagantes (si te preparas para el cruce de la muerte hasta miedito da).
Razón número dos (y ahora con un poco más de seriedad) son un buen ejemplo de sistemas tendenciales a largo plazo con medias móviles simples.

Laboratorio de trading II: Transformar indicadores técnicos

5 abril, 202315 junio, 2016 por admin

laboratorio de trading

Los indicadores técnicos transforman los datos de precio o volumen para ayudarnos a separar las señales de trading del ruido del mercado.

Dentro de los indicadores técnicos podemos encontrarnos con distintas formas: de rango limitado tipo osciladores, no limitados como las medias móviles, binarios, etc.

Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos transformar indicadores técnicos para aumentar la exactitud de sus señales.

Vamos a ello:

Laboratorio de trading: investigando nuevos indicadores técnicos

5 abril, 202324 mayo, 2016 por admin

Hoy inauguro una nueva categoría en la web: el laboratorio de indicadores. La idea es compartir aquí aquellos indicadores técnicos que sean de creación propia o adaptaciones de otros indicadores ya existentes.

La idea del indicador de hoy proviene del libro Quantitative Trading Strategies de Lars Kestner (cuya reseña puedes leer aquí), sólo que en el libro el planteo es distinto. Digamos que vamos evolucionando desde un indicador que en teoría funciona como «cazador de pullbacks» a un «indicador de fin de tendencia».
¿Te interesa? pues sigue leyendo…

Cómo utilizar el indicador ADX para medir la fuerza de la tendencia

5 abril, 202328 septiembre, 2015 por admin

El ADX- Average Directional Index- es un filtro de tendencia estándar. Cuando lo añadimos a nuestro gráfico, nos puede ayudar indicándonos cuándo seguir o dejar pasar las señales de un sistema de trading direccional. Pero no sólo eso, también podemos utilizar el indicador ADX como filtro para seleccionar en qué valores y mercados podremos operar con mejores probabilidades.

Antes de lanzarnos con el tema de filtros – y a modo de recordatorio – es importante remarcar un par de cosas sobre este indicador:

El ADX es un indicador que nos muestra la fuerza que tiene el movimiento de precios. Se basa en las expansiones/contracciones en los rangos.
Cuando la línea del ADX sube, no implica que exista tendencia alcista. Sólo está indicando que la tendencia esta tomando fuerza y esta tendencia puede ser alcista o bajista.
La dirección de la tendencia- alcista o bajista- está representada por los indicadores direccionales +DI y -DI.
Es un movimiento direccional alcista si +DI es mayor a -DI y bajista en el caso inverso.

Si necesitas comprender mejor el ADX, te recomiendo que leas esta entrada del blog «Indicador ADX: cálculo y gráfico«

Estrategia Momentum: qué es y cuándo utilizarla

5 abril, 202313 agosto, 2015 por admin

El momentum es complicado de atrapar. Es como cuando quieres ir a una fiesta, llegas y ves una cola de gente para poder entrar, piensas que la fiesta debe estar buenísima y pagas una entrada bastante cara para poder pasar. Entonces entras, te pides un cubata y 3 minutos después paran la música y la fiesta ya ha terminado. Y allí te quedas tú, con cara de tonto, viendo como muchos han pasado un muy «buen momento», pero que tu te lo has perdido.

Con una estrategia momentum, si no la gestionas bien, ocurre más o menos lo mismo. Entras al mercado con precios caros y un stop-loss que queda muy lejos, para que unas velas después la supuesta tendencia se termine. Por esto, en esta entrada vamos a analizar este tipo de estrategias, para poder ajustar mejor nuestro radar y así aprovechar de la fiesta el mayor tiempo posible.