¿Qué tipo de estrategia es mejor aplicar: seguir tendencias o buscar sistemas de tipo mean reverting?
La respuesta más evidente es: depende. Como se había analizado en esta entrada del blog, antes de lanzarte hacia un tipo de sistema primero tienes que analizar el comportamiento del activo a operar.
Pero el quid de la cuestión comienza cuando ves que hay activos financieros no se comportan siempre de la misma manera. Por ejemplo, el IBEX durante su histórico ha tenido momentos con un claro comportamiento tendencial y otros momentos en los que la tendencia era mucho más difícil de definir. Además, evidentemente todo depende también del marco temporal, en un largo plazo puede ser más tendencial y en un corto plazo no.
Entonces, ¿qué pasa si estas aplicando un sistema tendencial y el mercado ha cambiado de dinámica? La idea es lograr identificar el cambio de régimen para poder saber cuándo intercambiar sistemas de trading y pasar de seguir tendencias a aplicar antitendencia o viceversa.
