antitendencia – ESTRATEGIAS DE TRADING

Prueba la robustez del sistema añadiendo ruido aleatorio

2 diciembre, 2015 por admin

Cuando creamos un sistema de trading lo habitual es optimizarlo sobre una serie de precios históricos. Es decir, ajustamos el modelo para que sea capaz de interpretar correctamente las señales. ¿Qué ocurre si ponemos un poco de ruido extra en el mercado? ¿Será capaz nuestro sistema de seguir identificando las señales o se volverá inútil?
La idea de hoy es probar la robustez del sistema cuando añadimos «ruido» modificando artificialmente las cotizaciones.

Intercambiar sistemas de trading: Tendencia-Antitendencia

5 septiembre, 201822 mayo, 2015 por admin

¿Qué tipo de estrategia es mejor aplicar: seguir tendencias o buscar sistemas de tipo mean reverting?

La respuesta más evidente es: depende. Como se había analizado en esta entrada del blog, antes de lanzarte hacia un tipo de sistema primero tienes que analizar el comportamiento del activo a operar.

Pero el quid de la cuestión comienza cuando ves que hay activos financieros no se comportan siempre de la misma manera. Por ejemplo, el IBEX durante su histórico ha tenido momentos con un claro comportamiento tendencial y otros momentos en los que la tendencia era mucho más difícil de definir. Además, evidentemente todo depende también del marco temporal, en un largo plazo puede ser más tendencial y en un corto plazo no.

Entonces, ¿qué pasa si estas aplicando un sistema tendencial y el mercado ha cambiado de dinámica? La idea es lograr identificar el cambio de régimen para poder saber cuándo intercambiar sistemas de trading y pasar de seguir tendencias a aplicar antitendencia o viceversa.

Review: Mean reversion trading systems- H.Bandy

5 abril, 202314 mayo, 2015 por admin

Hola. Hoy escribo una pequeña reseña de Mean Reversion Trading Systems, de Howard B. Bandy.

Los que seguís el blog, ya habréis notado que Bandy es uno de mis autores preferidos. Me gusta su manera de explicar el trading de tipo cuantitativo sobre una base de conceptos muy simples. Además, suele preferir sistemas de tipo swing (mantienen la posición pocos días), con alto porcentaje de acierto y que permiten componer muchas operaciones.

En este libro. H Bandy se dedica exclusivamente a tratar sobre los sistemas de reversión a la media, siempre de acuerdo con los principios del trading cuantitativo.

Estos son los temas principales:

Sistema de trading: Canales de Donchian buscando la reversion a la media

5 abril, 202315 diciembre, 2014 por admin

Siempre he visto que los canales de Donchian se utilizan para marcar las entradas en sistemas seguidores de tendencias. Pero mirando un libro de Keith Fitschen, «Building Reliable Trading Systems«, he descubierto que también se pueden utilizar en sistemas de reversión a la media.

Vamos por partes. Lo primero es ver qué son los canales de Donchian

¿Qué es un canal de Donchian?

Estos canales fueron inicialmente ideados por Richard Donchian en los años 60 para utilizarlos en trading con acciones. Sin embargo, el uso de estos canales se hizo mucho más conocido cuando se empleo este tipo de entrada en el sistema de las tortugas. La idea general es utilizar estos canales en sistemas de rotura de bandas. Estas bandas están formadas por los máximos de N días y los mínimos de N días.

Visualmente los canales de Donchian se ven así en un gráfico:

Canales de Donchian en grafico — Ejemplo canales de Donchian

En este gráfico se muestran los canales de Donchian dibujados con Amibroker. Pero si utilizas ProRealTime lo tienes un poco mas fácil porque los canales de Donchian ya vienen incluidos dentro los indicadores de base y sólo lo tienes que añadirlos a tu gráfico.

Piramidar a la baja como sistema

22 diciembre, 201417 noviembre, 2014 por admin

Puede que alguna vez te hayas encontrado con libros de trading o blogs de consejos de trading en los que dicen que piramidar a la baja o promediar a la baja es lo peor y que nunca pero que nunca jamás se debe hacer. Yo he leído este consejo más de una vez. Ahora lo quiero poner en duda. Pero bueno, vamos por partes…

Qué es piramidar a la baja

Piramidar a la baja ( en inglés Scale In ), es el proceso de ir comprando más acciones de un valor que ya se posee a medida que el precio va bajando. Por ejemplo, compramos acciones de X inicialmente a 10€ por acción, si el precio de X baja a 8 compramos otra vez, si el precio sigue bajando compramos más acciones de X a 7€ por acción y así continuamos. Con esto lo que se consigue es promediar a la baja el precio medio de entrada para una posición.

El peligro de esta acción es evidente, si el precio no regresa al nivel inicial de compra hemos estado aumentando la posición y metiendo más dinero en una posición perdedora.

El sistema de trading TPS

El sistema TPS es un sistema de trading de reversión a la media que utiliza el indicador RSI para identificar las zonas de sobrecompra y sobreventa. Este sistema fue publicado en el libro “High Probability ETF Trading: 7 Professional Strategies to Improve Your ETF Trading” de Larry Connors & Cesar Alvarez. Es un sistema que opera con ETFs y promete un alto porcentaje de aciertos. Lo característico de este sistema es que realiza varias entradas que permiten piramidar a la baja a medida que el ETF se vuelve mas sobrevendido o sobrecomprado.

Reglas del sistema:

Todas las entradas y salidas son al cierre.

Entrada en largos:

Un sistema de trading con RSI: RSI 25/75

31 marzo, 20153 noviembre, 2014 por admin

Hola! Estoy dando vueltas con este sistema de trading con RSI. El sistema RSI 25/75 es un sistema antitendencial que utiliza el indicador RSI (Relative Strength Index) para entrar en sobreventa durante una tendencia alcista y en sobrecompra durante una tendencia bajista. Busca hacer operaciones cortas de tipo swing y lo que más me gusta de este sistema es que tiene un alto % de aciertos o sea que gana más veces de las que pierde. Bien!

¿Qué es un sistema antitendencial?

El termino antitendencial es un poco confuso. Los llamados sistemas de antitendencia no son estrategias contrarias al mercado, son sistemas que compran con sobreventa y venden con sobrecompra, pero siempre aplican un filtro para ir a favor de la tendencia a más largo plazo. Por esto me gusta más el nombre en inglés “Mean reversion systems” traducido como de sistemas de reversión a la media, porque al final eso es lo que hacen, buscan que el precio regrese a los valores medios y sólo aprovechan los movimientos correctivos .

El sistema de trading con RSI 25/75

Este sistema fue publicado por Larry Connors y Cesar Álvarez en su libro “High Probability ETF Trading: 7 Professional Strategies to Improve Your ETF Trading”. Es un sistema de trading con RSI de 4 sesiones RSI(4) que ha demostrado tener una alta tasa de acierto con los 10 ETF testeados por los autores. La estrategia de acortar el periodo de cálculo del RSI (la configuración clásica del RSI es de 14 periodos) provoca que sea este indicador sea más sensible. Además en algunos caso el rendimiento de la versión agresiva del sistema incrementa el rendimiento global del sistema.

Se pueden encontrar otras versiones de este sistema en la red. Los cambios suelen ser sobre el periodo del RSI, variaciones en los niveles de sobrecompra y sobreventa o modificaciones en el filtro de tendencia.

El código para Amibroker lo podéis encontrar aquí: http://www.blueowlpress.com/WordPress/trading-systems/mean-reversion-based-on-rsi/ en un artículo muy completo de Howard Bandy donde analiza este sistema de trading con RSI.

Reglas del sistema

Entrada en largos: