Hola! Estoy dando vueltas con este sistema de trading con RSI. El sistema RSI 25/75 es un sistema antitendencial que utiliza el indicador RSI (Relative Strength Index) para entrar en sobreventa durante una tendencia alcista y en sobrecompra durante una tendencia bajista. Busca hacer operaciones cortas de tipo swing y lo que más me gusta de este sistema es que tiene un alto % de aciertos o sea que gana más veces de las que pierde. Bien!
¿Qué es un sistema antitendencial?
El termino antitendencial es un poco confuso. Los llamados sistemas de antitendencia no son estrategias contrarias al mercado, son sistemas que compran con sobreventa y venden con sobrecompra, pero siempre aplican un filtro para ir a favor de la tendencia a más largo plazo. Por esto me gusta más el nombre en inglés “Mean reversion systems” traducido como de sistemas de reversión a la media, porque al final eso es lo que hacen, buscan que el precio regrese a los valores medios y sólo aprovechan los movimientos correctivos .
El sistema de trading con RSI 25/75
Este sistema fue publicado por Larry Connors y Cesar Álvarez en su libro “High Probability ETF Trading: 7 Professional Strategies to Improve Your ETF Trading”. Es un sistema de trading con RSI de 4 sesiones RSI(4) que ha demostrado tener una alta tasa de acierto con los 10 ETF testeados por los autores. La estrategia de acortar el periodo de cálculo del RSI (la configuración clásica del RSI es de 14 periodos) provoca que sea este indicador sea más sensible. Además en algunos caso el rendimiento de la versión agresiva del sistema incrementa el rendimiento global del sistema.
Se pueden encontrar otras versiones de este sistema en la red. Los cambios suelen ser sobre el periodo del RSI, variaciones en los niveles de sobrecompra y sobreventa o modificaciones en el filtro de tendencia.
El código para Amibroker lo podéis encontrar aquí: http://www.blueowlpress.com/WordPress/trading-systems/mean-reversion-based-on-rsi/ en un artículo muy completo de Howard Bandy donde analiza este sistema de trading con RSI.
Reglas del sistema
Entrada en largos:
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Las reglas de estos sistemas de trading son muy simples. Primero filtran la tendencia a mas largo plazo para decidir si se operar cortos o largos, luego compran los ETFs sobrevendidos y hacen cortos sobre los ETFs sobrecomprados. La mayoría de estas estrategias incluyen dos versiones: una entrada básica y una entrada más agresiva. La sobrecompra o sobreventa se determina por: el nivel del RSI ( para el cual se utilizan distintos periodos de cálculo según el sistema); el ratio de número de días de subidas / bajadas recientes; o por bollinguer. Estas estrategias no tienen un stop loss contemplado.