El momentum es complicado de atrapar. Es como cuando quieres ir a una fiesta, llegas y ves una cola de gente para poder entrar, piensas que la fiesta debe estar buenísima y pagas una entrada bastante cara para poder pasar. Entonces entras, te pides un cubata y 3 minutos después paran la música y la fiesta ya ha terminado. Y allí te quedas tú, con cara de tonto, viendo como muchos han pasado un muy «buen momento», pero que tu te lo has perdido.
Con una estrategia momentum, si no la gestionas bien, ocurre más o menos lo mismo. Entras al mercado con precios caros y un stop-loss que queda muy lejos, para que unas velas después la supuesta tendencia se termine. Por esto, en esta entrada vamos a analizar este tipo de estrategias, para poder ajustar mejor nuestro radar y así aprovechar de la fiesta el mayor tiempo posible.
Hola! Estoy dando vueltas con este sistema de trading conRSI. El sistema RSI 25/75 es un sistema antitendencial que utiliza el indicador RSI (Relative Strength Index) para entrar en sobreventa durante una tendencia alcista y en sobrecompra durante una tendencia bajista. Busca hacer operaciones cortas de tipo swing y lo que más me gusta de este sistema es que tiene un alto % de aciertos o sea que gana más veces de las que pierde. Bien!
¿Qué es un sistema antitendencial?
El termino antitendencial es un poco confuso. Los llamados sistemas de antitendencia no son estrategias contrarias al mercado, son sistemas que compran con sobreventa y venden con sobrecompra, pero siempre aplican un filtro para ir a favor de la tendencia a más largo plazo. Por esto me gusta más el nombre en inglés “Mean reversion systems” traducido como de sistemas de reversión a la media, porque al final eso es lo que hacen, buscan que el precio regrese a los valores medios y sólo aprovechan los movimientos correctivos .
El sistema de trading con RSI 25/75
Este sistema fue publicado por Larry Connors y Cesar Álvarez en su libro “High Probability ETF Trading: 7 Professional Strategies to Improve Your ETF Trading”. Es un sistema de trading con RSI de 4 sesiones RSI(4) que ha demostrado tener una alta tasa de acierto con los 10 ETF testeados por los autores. La estrategia de acortar el periodo de cálculo del RSI (la configuración clásica del RSI es de 14 periodos) provoca que sea este indicador sea más sensible. Además en algunos caso el rendimiento de la versión agresiva del sistema incrementa el rendimiento global del sistema.
Se pueden encontrar otras versiones de este sistema en la red. Los cambios suelen ser sobre el periodo del RSI, variaciones en los niveles de sobrecompra y sobreventa o modificaciones en el filtro de tendencia.
¿Qué es el RSI? El indicador RSI o Relative Strength Index, traducido como índice de fuerza relativa, es un oscilador que mide la fuerza del precio. Busca medir qué tan rápido sube o baja el precio de un activo en un periodo determinado.
Gráficamente el RSI tiene la forma de un oscilador que se mueve en un rango de 0 a 100.
Ejemplo del RSI graficado en ProRealTime
El RSI es uno de los indicadores de momento más populares, la mayoría de graficadores o software de trading lo traen por defecto y sólo es necesario ajustarlo según nuestras preferencias.
La configuración clásica del RSI es trabajarlo en 14 periodos y tomar como sobrecompra el nivel 70 y como sobreventa el nivel 30.
Comprender el indicador RSI
Aquí lo que intento es comprender el RSI así que empiezo por ver cómo de calcula.
El cálculo del RSI
La formula del indicador RSI es:
Formula RSI
Donde RS es el ratio de promedio de subidas / promedio de bajadas.
Para entenderlo mejor calculo el RSI en excel o en una hoja de calculo cualquiera y en este ejemplo con un periodo de 14 días.
Ejemplo cálculo en Excel del indicador RSI
Calculo la variación de precio entre 2 cierres ( el precio de cierre de hoy menos el precio de cierre de ayer).
Separo las variaciones en dos series de datos, una con las ganancias y otra con las pérdidas. Las pérdidas se expresan aquí en números positivos.
Calculo la media de cada una se las series . El primer promedio es la media simple de 14 periodos. Para los periodos siguientes la media de las ganancias se calcula como =(media del periodo anterior*13+ ganancia del periodo actual)/14 . De igual manera, para los periodos siguientes la media de las pérdidas se calcula como= (media del periodo anterior *13 + pérdida del periodo actual)/14. Nota (*).
El RS que es el la media de ganancias / media de pérdidas. ( RS=PG/PL).
Y ahora si puedo calcular el RSI como RSI=100-(100/(1+RS)). Este último paso lo que hace es convertir el RS en un oscilador normalizado que fluctúa entre 0 y 100.
Nota (*): Al calcular las medias de esta forma se produce un alisado en RS; esto provoca que el valor del RSI varíe según la cantidad de barras disponibles para el cálculo ya que siempre tiene en cuenta la media del periodo anterior. Y al tener en cuenta la media del periodo anterior, el valor de RS tiene en cuenta valores que van más atrás de las últimas 14 barras. Para poder igualarlo con el valor que dan los graficadores necesito tener un mínimo de 250 barras.
Si te quieres descargar la hoja de cálculo, la tienes aquí: Calculo RSI
¿Cómo se interpreta el RSI?
Como todos los indicadores la función del RSI es marcarnos señales de compra y venta.
Pero estas señales se pueden leer de varias maneras: Que si divergencias alcistas o bajistas, canales de tendencia con soportes y resistencias dentro del oscilador, failure swings, y algunas más. Pero la forma básica de trabajar es utilizar los cruces del oscilador con algún nivel preestablecido.
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible.
La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
El momentum es complicado de atrapar. Es como cuando quieres ir a una fiesta, llegas y ves una cola de gente para poder entrar, piensas que la fiesta debe estar buenísima y pagas una entrada bastante cara para poder pasar. Entonces entras, te pides un cubata y 3 minutos después paran la música y la fiesta ya ha terminado. Y allí te quedas tú, con cara de tonto, viendo como muchos han pasado un muy «buen momento», pero que tu te lo has perdido.
