¿Qué es trading cuantitativo? | Diferencias con análisis técnico

trading cuantitativoHola a todos. El artículo de hoy va de definiciones. Quizás para aquellos que leéis el blog de forma regular no sea necesario, pero cada día se acercan nuevos lectores para los que todo este tema de trading cuantitativo, análisis técnico, backtesting, chartismo y otras hierbas suena más o menos a chino.

El trading cuantitativo– quantitative trading – es mi manera de entender las operaciones en bolsa actualmente. Es lo que hago y con lo que trabajo. Por lo que hoy voy a aportar mi definición sobre el tema.

Comenzamos… Continuar leyendo “¿Qué es trading cuantitativo? | Diferencias con análisis técnico”

Análisis cuantitativo | Review: Quantitative Technical Analysis

howard bandy: análisis cuantitativoQuantitative Technical Analysis es el último libro de Howard Bandy ( 2015).
En este libro Bandy enfoca el análisis cuantitativo desde dos perspectivas:
– Por un lado trata el desarrollo tradicional de sistemas de trading a partir de indicadores que generan señales de entrada y salida.
– Por otro lado, toma una perspectiva diferente realizando una introducción al análisis de datos y machine learning (siempre focalizado al desarrollo de estrategias de trading).

Al utilizar dos enfoques distintos, Bandy utiliza también dos entornos de programación diferentes.

Al igual que en sus libros anteriores ( ver: Quantitative Trading Systems, Mean Reversion Trading Systems), Howard Bandy continúa utilizando Amibroker para el desarrollo “tradicional” de sistemas de trading cuantitativos.

Para el análisis de datos y machine learning utiliza Python. Continuar leyendo “Análisis cuantitativo | Review: Quantitative Technical Analysis”

Cruce de medias móviles: cruce de la muerte vs cruce dorado

Hoy voy a retomar un clásico de las estrategias de inversión: las operaciones basadas en el cruce de medias móviles.

Como modelo de este tipo de sistemas de cruce de medias me parece buena idea examinar el cruce dorado (Golden Cross) y el cruce de la muerte ( Death Cross).
¿Por qué? Dos razones.
Una, sus nombres tan extravagantes ( si te preparas para el cruce de la muerte hasta miedito da).
Razón número dos (y ahora con un poco más de seriedad) son un buen ejemplo de sistemas tendenciales a largo plazo con medias móviles simples. Continuar leyendo “Cruce de medias móviles: cruce de la muerte vs cruce dorado”

Profit Factor: ¿Qué es y cómo se calcula?

guía profit factor tradingEl profit factor, o factor de beneficio, es una de mas métricas más populares y utilizadas en trading.

Su cálculo es muy simple: se trata de dividir el total ganado en las operaciones positivas entre el total perdido en las operaciones con pérdidas.

Fórmula cálculo profit factor

Esta es la manera más simple de calcularlo: Continuar leyendo “Profit Factor: ¿Qué es y cómo se calcula?”

Laboratorio de trading II: Transformar indicadores técnicos

laboratorio de trading

Los indicadores técnicos transforman los datos de precio o volumen para ayudarnos a separar las señales de trading del ruido del mercado.

Dentro de los indicadores técnicos podemos encontrarnos con distintas formas: de rango limitado tipo osciladores, no limitados como las medias móviles, binarios, etc.

Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos transformar indicadores técnicos para aumentar la exactitud de sus señales.

Vamos a ello:
Continuar leyendo “Laboratorio de trading II: Transformar indicadores técnicos”

Sesgos cognitivos: Qué podemos aprender de la Prospect Theory

teoria prospectiva y Sesgos cognitivosNo importa cuánto intentemos ser completamente racionales, por el simple hecho de ser humanos estamos expuestos a sufrir sesgos cognitivos en nuestras decisiones.
El problema es que cuando sufrimos sesgos emocionales nuestras decisiones no son tan lógicas como nos gustaría creer.

Pero me estaba preguntando: ¿hay alguna manera racional de examinar nuestro comportamiento irracional? Pues si: En 1979 dos psicólogos, Daniel Kahneman (premio Nobel de economía 2002) y Amos Tversky, dan a conocer la llamada “teoría de la perspectiva financiera” o Prospect Theory.

Esta teoría permite describir cómo pensamos cuando debemos decidir entre alternativas que involucran riesgo y dinero.  Continuar leyendo “Sesgos cognitivos: Qué podemos aprender de la Prospect Theory”

Laboratorio de trading: investigando nuevos indicadores técnicos

laboratorio de indicadores técnicosHoy inauguro una nueva categoría en la web: el laboratorio de indicadores. La idea es compartir aquí aquellos indicadores técnicos que sean de creación propia o adaptaciones de otros indicadores ya existentes.

La idea del indicador de hoy proviene del libro Quantitative Trading Strategies de Lars Kestner (cuya reseña puedes leer aquí), sólo que en el libro el planteo es distinto. Digamos que vamos evolucionando desde un indicador que en teoría funciona como “cazador de pullbacks” a un “indicador de fin de tendencia”.
¿Te interesa? pues sigue leyendo… Continuar leyendo “Laboratorio de trading: investigando nuevos indicadores técnicos”

Review: Quantitative Trading Strategies-Lars Kestner

portada Quantitative Trading StrategiesLa reseña de hoy es sobre un libro de trading que me ha sorprendido gratamente y que he encontrado muy completo. Se trata de Quantitative Trading Strategies.

Di con el libro de Lars Kestner investigando sobre el cálculo del K-ratio, y leyendo su libro he descubierto que profundiza en el trading cuantitativo de una forma muy completa.

Estos son algunos de los temas que trata: Continuar leyendo “Review: Quantitative Trading Strategies-Lars Kestner”