Profit Factor: ¿Qué es y cómo se calcula?

guía profit factor tradingEl profit factor, o factor de beneficio, es una de mas métricas más populares y utilizadas en trading.

Su cálculo es muy simple: se trata de dividir el total ganado en las operaciones positivas entre el total perdido en las operaciones con pérdidas.

Fórmula cálculo profit factor

Esta es la manera más simple de calcularlo: Continuar leyendo “Profit Factor: ¿Qué es y cómo se calcula?”

Laboratorio de trading II: Transformar indicadores técnicos

laboratorio de trading

Los indicadores técnicos transforman los datos de precio o volumen para ayudarnos a separar las señales de trading del ruido del mercado.

Dentro de los indicadores técnicos podemos encontrarnos con distintas formas: de rango limitado tipo osciladores, no limitados como las medias móviles, binarios, etc.

Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos transformar indicadores técnicos para aumentar la exactitud de sus señales.

Vamos a ello:
Continuar leyendo “Laboratorio de trading II: Transformar indicadores técnicos”

Sesgos cognitivos: Qué podemos aprender de la Prospect Theory

teoria prospectiva y Sesgos cognitivosNo importa cuánto intentemos ser completamente racionales, por el simple hecho de ser humanos estamos expuestos a sufrir sesgos cognitivos en nuestras decisiones.
El problema es que cuando sufrimos sesgos emocionales nuestras decisiones no son tan lógicas como nos gustaría creer.

Pero me estaba preguntando: ¿hay alguna manera racional de examinar nuestro comportamiento irracional? Pues si: En 1979 dos psicólogos, Daniel Kahneman (premio Nobel de economía 2002) y Amos Tversky, dan a conocer la llamada “teoría de la perspectiva financiera” o Prospect Theory.

Esta teoría permite describir cómo pensamos cuando debemos decidir entre alternativas que involucran riesgo y dinero.  Continuar leyendo “Sesgos cognitivos: Qué podemos aprender de la Prospect Theory”

Laboratorio de trading: investigando nuevos indicadores técnicos

laboratorio de indicadores técnicosHoy inauguro una nueva categoría en la web: el laboratorio de indicadores. La idea es compartir aquí aquellos indicadores técnicos que sean de creación propia o adaptaciones de otros indicadores ya existentes.

La idea del indicador de hoy proviene del libro Quantitative Trading Strategies de Lars Kestner (cuya reseña puedes leer aquí), sólo que en el libro el planteo es distinto. Digamos que vamos evolucionando desde un indicador que en teoría funciona como “cazador de pullbacks” a un “indicador de fin de tendencia”.
¿Te interesa? pues sigue leyendo… Continuar leyendo “Laboratorio de trading: investigando nuevos indicadores técnicos”

Review: Quantitative Trading Strategies-Lars Kestner

portada Quantitative Trading StrategiesLa reseña de hoy es sobre un libro de trading que me ha sorprendido gratamente y que he encontrado muy completo. Se trata de Quantitative Trading Strategies.

Di con el libro de Lars Kestner investigando sobre el cálculo del K-ratio, y leyendo su libro he descubierto que profundiza en el trading cuantitativo de una forma muy completa.

Estos son algunos de los temas que trata: Continuar leyendo “Review: Quantitative Trading Strategies-Lars Kestner”

Plantilla práctica para construir sistemas de trading

construir sistemas de trading plantilla paso a paso

Organización, ese es el objetivo de hoy. Por esto quiero compartir esta plantilla, para que puedas utilizarla como guía para establecer una estructura en el proceso de construcción de un sistema de trading cuantitativo.

Construir un buen sistema de trading requiere de muchas horas de investigación y mucho análisis. Organizar y documentar el proceso te ayudará a crear una estructura en el proceso diseño y desarrollo de sistemas automáticos o semiautomáticos.

Al final del artículo puedes descargar una plantilla modelo para que puedas adaptarla según tus necesidades. Allá vamos… Continuar leyendo “Plantilla práctica para construir sistemas de trading”

¿Se pueden falsificar bitcoins?

imagen articulo falsificar bitcoins

¿Has pensado alguna vez si se pueden falsificar bitcoins? Partamos del principio que estamos hablando de una moneda, y las monedas se pueden falsificar. ¿Seguro que alguna vez te han colado algún billete falso, verdad?
Ya, ya… pero no estamos hablando de billetes físicos sino de una moneda en un entorno digital. Un entorno digital donde, como ya sabemos, todo se puede copiar o crakear de manera instantánea: copias pirata de películas, música, libros, etc.

Entonces, si una moneda física se puede falsificar y los archivos digitales se pueden copiar, las criptomonedas también son susceptibles de falsificación. En estos pensamientos estaba cuando decidí que sería mejor preguntar a Bitbull a ver qué opina. Aquí su respuesta: Continuar leyendo “¿Se pueden falsificar bitcoins?”

¿Eres un trader consistente? mídelo con el K-ratio

K-ratio portadaEl defecto de muchas métricas que evalúan rendimiento de los sistemas de trading es que no tienen en consideración la distribución o el orden en el que se producen los resultados.

ratio de sharpe y autocorelaciónEn este ejemplo que mostramos en el artículo del ratio de Sharpe, se podía ver que estas dos estrategias obtenían el mismo ratio de Sharpe aunque la distribución de sus operaciones fuera distinta.
Pero si como traders nos dan a elegir, escogeremos el sistema B, con una curva de beneficios mucho más consistente.

Precisamente, el K-ratio, creado por Lars Kestner, busca corregir este defecto del ratio de Sharpe. En vez de tomar los resultados de las operaciones sin importar cuando se producen, el ratio K evalúa el desempeño basándose en la estabilidad de la curva de capital. Continuar leyendo “¿Eres un trader consistente? mídelo con el K-ratio”