Review: Systematic Trading de Robert Carver ➡ Un marco de trabajo para inversores y traders

Libro Systematic Trading  de Robert Carver
Portada del libro Systematic Trading

Estas son las notas de lectura de Systematic TradingA unique new method for designing trading and investing systems– de Robert Carver.

En este libro podrás encontrar un marco de trabajo para construir tu cartera siguiendo un método de trading sistemático.

Hay que tomar en cuenta que aquí sistemático no quiere decir necesariamente automático. Gran parte de los ejemplos son fácilmente aplicables para un alguien que simplemente siga su cartera de inversión con un Excel.

A pesar de esta aparente simplicidad, aviso que este no es un libro para iniciarse en el mundo de la inversión o del trading. Diría más bien que es un libro apropiado a partir de un nivel de conocimientos medio, medio-alto.
Esto no es porque tenga matemáticas muy complicadas ni nada de eso. Lo que ocurre es que este libro te enseña a construir la estructura de una cartera de inversión, a tener un marco de trabajo para evaluar el riesgo y a pensar en sistemas de trading diseñados a partir de módulos. Vamos a ver esto un poco más en detalle.

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Algoritmos de Data Mining para agrupar datos – Clustering Jerárquico

Algoritmo de clustering jerárquico

El Clustering Jerárquico (agrupamiento jerárquico o Hierarchical Clustering en inglés), es un método de data mining para agrupar datos (en minería de datos a estos grupos de datos se les llama clústers).
El algortimo de clúster jerárquico agrupa los datos basándose en la distancia entre cada uno y buscando que los datos que están dentro de un clúster sean los más similares entre sí.

En una representación gráfica los elementos quedan anidados en jerarquías con forma de árbol.
Lo mejor para explicarlo es una imagen. Así que para ilustrar mejor este tema de agrupación en categorías voy a retomar un ejemplo gráfico muy difundido – y a la vez es el más descriptivo que he encontrado – que es el que exponen en la Wikipedia.
En la primera imagen vemos cómo están distribuidos los datos y a qué distancia se encuentran unos de otros. En la segunda, vemos un ejemplo de clustering jerárquico dónde los datos se agrupan en función de la distancia (en este caso distancia euclidiana) entre ellos.

Agrupamiento jerárquico
Fuente: Wikipedia – Agrupamiento jerárquico
Ejemplo clúster jerárquico forma árbol
Cluster jerárquico en forma de árbol


Al igual que el método de K-Means (aquí puedes ver una introducción al método K-Means publicada en esta web), los algoritmos de agrupamiento jerárquico están dentro de la categoría de algoritmos de aprendizaje no supervisado.

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El nuevo objetivo de los Gobiernos: detener la Libra

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, lanzó una nueva divisa digital hacen tan solo unas semanas, una moneda virtual descentralizada, al igual que el resto de las cripto, con la que muchos Gobiernos se sienten amenazados. Por eso, no han tardado en manifestarse en contra: de momento, la nueva divisa ha acaparado más atención de Gobiernos y bancos preocupados por las consecuencias de esta moneda que de usuarios potenciales interesados en conocer sus beneficios.

Esta nueva divisa, además de la mala recepción que ha recibido por parte de Gobiernos y bancos, tendrá que hacer frente a otros problemas: y es que aunque no sea una moneda física, y muchos países no consideren las cripto como moneda real, la Libra pasará a formar parte de las inversiones de trading y se podrá hacer transacciones con ella.

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Las estrategias más populares en los mercados Forex

¿Quieres operar en el mercado de divisas pero no sabes todavía de qué forma hacerlo? ¿Tienes dudas sobre si hacer operaciones a corto o largo plazo? ¿No sabes qué tipo de análisis utilizar? Si eres un trader que se está iniciando en el apasionante mundo del Forex y te asaltan las dudas con cualquiera de estas preguntas, a continuación, te presentamos unos cuantos tipos de estrategias, las más populares del mercado, para que decidas cuál de ellas se adapta mejor a tus necesidades.

Si, posteriormente, decides formarte con más profundidad en cualquiera de ellas, siempre puedes encontrar más información aquí o en las diferentes publicaciones especializadas en estrategias de trading.

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Un matemático invierte en la bolsa

invierte en la bolsa

Un matemático invierte en Bolsa (A Mathematician Plays the Stock Market ) es un libro del profesor John Allen Paulos.
Según nos cuenta el autor, este libro nació de su experiencia como inversor en bolsa. Mejor dicho, parece que la idea del libro nació como una especie de catarsis después de sus pérdidas como inversor en bolsa.

Cuando lo lees percibes «el dolor». No me refiero tanto al dolor de haber perdido bastante dinero (en una entrevista en El País en 2015 Allen Paulos cuenta que perdió alrededor de 500.000 dólares), sino más bien a ese dolor de tener el orgullo magullado a base de acumular errores.

Pero entonces, ¿este libro trata sobre matemáticas?
Si, en parte.
Podrás encontrar muchos ejemplos y experimentos mentales donde aplicar la lógica.
También trata de forma ligera conceptos ligados a la inversión como el interés compuesto, un poco de estadística y probabilidad, la beta de una acción, el ratio P/E, etc. Aunque, en mi opinión, la mejor parte del libro es donde el autor habla de las emociones, de los sesgos psicológicos y de cómo al final los inversores en bolsa no somos tan racionales como pretendemos ser.

Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres rico?

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Estadísticas de trading en Excel – plantilla modelo

Plantilla para calcular estadísticas de trading en Excel

En el post de hoy quiero compartir algo muy sencillo: una hoja de Excel para poder calcular tu curva de capital, el drawdown y algunas estadísticas simples de tus operaciones de trading.

Sé que para muchos es algo demasiado básico, pero para aquellos que comienzan a operar en bolsa puede ser muy útil.

Los únicos datos que necesitas son los resultados de tus operaciones. Puedes utilizar las operaciones de un backtest, o puede que se trate de los datos de tu operativa real.

En general, el bróker con el que operas suele darte estadísticas sobre tu cuenta. Pero en este caso en concreto he creado la plantilla para poder utilizarla con un amigo que tiene la costumbre de lanzar operaciones con distintos brókeres, por lo que al final hay que recurrir a Excel para poder calcular las estadísticas globales y tener una perspectiva del resultado general. También puede ser útil cuando queremos analizar los resultados reales de una estrategia de trading en concreto y no los de toda nuestra cuenta en el bróker.

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ESTRATEGIAS DE TRADING