¿Qué es el RSI? El indicador RSI o Relative Strength Index, traducido como índice de fuerza relativa, es un oscilador que mide la fuerza del precio. Busca medir qué tan rápido sube o baja el precio de un activo en un periodo determinado.
Gráficamente el RSI tiene la forma de un oscilador que se mueve en un rango de 0 a 100.
El RSI es uno de los indicadores de momento más populares, la mayoría de graficadores o software de trading lo traen por defecto y sólo es necesario ajustarlo según nuestras preferencias.
La configuración clásica del RSI es trabajarlo en 14 periodos y tomar como sobrecompra el nivel 70 y como sobreventa el nivel 30.
Comprender el indicador RSI
Aquí lo que intento es comprender el RSI así que empiezo por ver cómo de calcula.
El cálculo del RSI
La formula del indicador RSI es:
Donde RS es el ratio de promedio de subidas / promedio de bajadas.
Para entenderlo mejor calculo el RSI en excel o en una hoja de calculo cualquiera y en este ejemplo con un periodo de 14 días.
Calculo la variación de precio entre 2 cierres ( el precio de cierre de hoy menos el precio de cierre de ayer).
Separo las variaciones en dos series de datos, una con las ganancias y otra con las pérdidas. Las pérdidas se expresan aquí en números positivos.
Calculo la media de cada una se las series . El primer promedio es la media simple de 14 periodos. Para los periodos siguientes la media de las ganancias se calcula como =(media del periodo anterior*13+ ganancia del periodo actual)/14 . De igual manera, para los periodos siguientes la media de las pérdidas se calcula como= (media del periodo anterior *13 + pérdida del periodo actual)/14. Nota (*).
El RS que es el la media de ganancias / media de pérdidas. ( RS=PG/PL).
Y ahora si puedo calcular el RSI como RSI=100-(100/(1+RS)). Este último paso lo que hace es convertir el RS en un oscilador normalizado que fluctúa entre 0 y 100.
Nota (*): Al calcular las medias de esta forma se produce un alisado en RS; esto provoca que el valor del RSI varíe según la cantidad de barras disponibles para el cálculo ya que siempre tiene en cuenta la media del periodo anterior. Y al tener en cuenta la media del periodo anterior, el valor de RS tiene en cuenta valores que van más atrás de las últimas 14 barras. Para poder igualarlo con el valor que dan los graficadores necesito tener un mínimo de 250 barras.
Si te quieres descargar la hoja de cálculo, la tienes aquí: Calculo RSI
¿Cómo se interpreta el RSI?
Como todos los indicadores la función del RSI es marcarnos señales de compra y venta.
Pero estas señales se pueden leer de varias maneras: Que si divergencias alcistas o bajistas, canales de tendencia con soportes y resistencias dentro del oscilador, failure swings, y algunas más. Pero la forma básica de trabajar es utilizar los cruces del oscilador con algún nivel preestablecido.
Para cargar datos de cotizaciones en Amibroker se pueden utilizar distintas fuentes. Con AmiQuote se pueden descargar datos desde fuentes gratuitas como Yahoo finance o Google finance.
Crea una lista de los tickers que quieras descargar y apunta un ticker por línea. Atención aquí ya que los tickers pueden cambiar según el proveedor de datos. Por ejemplo, Amadeus IT Holding tendrá el ticker BME:AMS en Google finance y AMS.MC en Yahoo finance. Crea la lista con el NotePad o cualquier editor de texto. En teoría puedes apuntar tu lista en cualquier hoja de cálculo, pero en mi caso que uso OpenOffice, con la hoja de cálculo no me funciona entonces uso el block de notas de windows.
(Si quieres una ayuda adicional sobre los tickers, mira al final del post :) )
Guarda la lista como .tls en C:\Program Files\ Amibroker \AmiQuote ( también puedes guardar el fichero como .txt).
Abre Amibroker y revisa que estás en la base de datos a la cual quieres cargar las cotizaciones.
Abre Amiquote. Aqui seleccionas File → Open y pinchas para abrir el fichero con los tickers que habías guardado previamente.
Selecciona con el desplegable » Source» de qué fuente quieres descargar los datos. Si quieres el histórico de datos diarios por ejemplo selecciona » Yahoo Historical (EOD,stocks,funds, US & International) » o «Google Finance (EOD,US & International stocks)».
Selecciona el rango de fechas para el que necesites el histórico de datos.
Revisa de tener marcada la casilla «Automatic Import».
Click en el triángulo verde ( debajo de File) para comenzar la descarga de cotizaciones.
El tiempo de espera dependerá de cuántos tickers quieres bajar, del histórico de datos y de tu velocidad de Internet. La primera vez y sobretodo si se busca bajar muchos datos de golpe la espera puede ser un poco larga…
Cuando ya estén todos descargados cierra AmiQuote y en Amibroker guardas los datos descargados: File → Save DataBase.
Cuando diseñas un sistema de trading, o buscas comprar un robot automático en el mercado, debes tomar decisiones según tus preferencias. Lo primero que debes preguntarte es: ¿qué es lo que estoy buscando?
Está claro que buscas ganar mucho dinero, si ya… esto lo buscamos todos. Pero después de unos cuantos palos y decepciones aprendes que en bolsa no hay métodos mágicos y que el sistema de trading perfecto no existe.
Entonces, la pregunta correcta es: ¿cómo puedes valorar y comparar distintos sistemas de trading según su nivel de riesgo y beneficio para saber si son viables para tu operativa?
En este artículo vamos a revisar distintas medidas para valorar el rendimiento de un sistema de inversión.
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