¿Sales correctamente de la operación o te estás dejando dinero sobre la mesa? ¿Le estás dejando demasiado espacio a tu stop loss? ¿Cuándo puedes recoger beneficios? ¿Podrías ganar más con un stop profit?…
Hoy te muestro cómo puedes utilizar la MAE y la MFE (Maximun Adverse Excursion y Maximun Favorable Excursion) para conocer mejor tu sistema y afinar tus salidas de cada operación.
Risk management
Risk management, o gestión de riesgos, relacionados con la inversión en activos financieros.
Review libros de trading: Maximum Adverse Excursion. John Sweeney
La principal aportación de Maximum Adverse Excursion: Analyzing Price Fluctuations for Trading Management (1997), de John Sweeney , es desarrollar y mostrar las posibles utilizaciones de la MAE – traducida como Máxima Excursión / Incursión Adversa- y la MFE – Máxima Excursión Favorable.
Prueba la robustez del sistema añadiendo ruido aleatorio
Cuando creamos un sistema de trading lo habitual es optimizarlo sobre una serie de precios históricos. Es decir, ajustamos el modelo para que sea capaz de interpretar correctamente las señales. ¿Qué ocurre si ponemos un poco de ruido extra en el mercado? ¿Será capaz nuestro sistema de seguir identificando las señales o se volverá inútil?
La idea de hoy es probar la robustez del sistema cuando añadimos «ruido» modificando artificialmente las cotizaciones.
Value at risk (VaR): medir el riesgo
¿Tú cómo evalúas el riesgo de tus inversiones?
Personalmente, sigo investigando diferentes medidas para estimar el riesgo a la hora de invertir en bolsa. Si, si, ya sé que cuando hablamos de invertir no hay ninguna certeza. Por ello, al intentar medir el riesgo solo podemos trabajar con probabilidades. En esta entrada vamos a hacer una introducción al Value al Risk (VaR) como medida de riesgo.
La idea es primero definir qué es el VaR dando algunos ejemplos, para luego poder comprender mejor las ventajas y los inconvenientes de esta medida del riesgo.
Nassim Taleb: Reglas básicas para gestión de riesgos
Calor. Mucho calor. Desde que Grecia ha instalado un corralito bancario tengo una saturación de noticias como un ruido constante, noticias que anuncian el fin del euro y ya de pasada el fin del mundo occidental. El ruido de las noticias, el ruido del mercado y si a esto añadimos un calor insoportable, creo que el resultado es una mala combinación. Quizás por todo esto la bolsa me parece bastante más complicada esta semana. Y para colmo mis sistemas mean reversion me dan orden de entrada. ¿Qué hacer? Por lo pronto relajarme un poco y compartir estas ideas o reglas básicas para traders, que he encontrado en la web de Nassim Taleb. Evaluar riesgos es complicado, por esto creo que éste es momento oportuno para repasar algunas reglas básicas para gestión de riesgos, todas con mucho sentido común.
