Estrategias de trading

Análisis cuantitativo | Review: Quantitative Technical Analysis

5 abril, 202311 julio, 2016 por admin

Quantitative Technical Analysis es el último libro de Howard Bandy ( 2015).

En este libro Bandy enfoca el análisis cuantitativo desde dos perspectivas:
– Por un lado trata el desarrollo tradicional de sistemas de trading a partir de indicadores técnicos que generan señales de entrada y salida.
– Por otro lado, toma una perspectiva diferente realizando una introducción al análisis de datos y machine learning (siempre focalizado al desarrollo de estrategias de trading).

Al utilizar dos enfoques distintos, Bandy utiliza también dos entornos de programación diferentes.

Al igual que en sus libros anteriores ( ver: Quantitative Trading Systems, Mean Reversion Trading Systems), Howard Bandy continúa utilizando Amibroker para el desarrollo «tradicional» de sistemas de trading cuantitativos.

Para el análisis de datos y machine learning utiliza Python.

Cruce de medias móviles: cruce de la muerte vs cruce dorado

17 febrero, 201929 junio, 2016 por admin

Hoy voy a retomar un clásico de las estrategias de inversión: las operaciones basadas en el cruce de medias móviles.

Como modelo de este tipo de sistemas de cruce de medias me parece buena idea examinar el cruce dorado (Golden Cross) y el cruce de la muerte (Death Cross).
¿Por qué? Dos razones.
Una, sus nombres tan extravagantes (si te preparas para el cruce de la muerte hasta miedito da).
Razón número dos (y ahora con un poco más de seriedad) son un buen ejemplo de sistemas tendenciales a largo plazo con medias móviles simples.

Profit Factor: ¿Qué es y cómo se calcula?

22 junio, 2016 por admin

guía profit factor trading El profit factor, o factor de beneficio, es una de mas métricas más populares y utilizadas en trading.

Su cálculo es muy simple: se trata de dividir el total ganado en las operaciones positivas entre el total perdido en las operaciones con pérdidas.

Fórmula cálculo profit factor

Esta es la manera más simple de calcularlo:

Laboratorio de trading II: Transformar indicadores técnicos

5 abril, 202315 junio, 2016 por admin

laboratorio de trading

Los indicadores técnicos transforman los datos de precio o volumen para ayudarnos a separar las señales de trading del ruido del mercado.

Dentro de los indicadores técnicos podemos encontrarnos con distintas formas: de rango limitado tipo osciladores, no limitados como las medias móviles, binarios, etc.

Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos transformar indicadores técnicos para aumentar la exactitud de sus señales.

Vamos a ello:

Sesgos cognitivos: Qué podemos aprender de la Prospect Theory

5 abril, 20237 junio, 2016 por admin

No importa cuánto intentemos ser completamente racionales, por el simple hecho de ser humanos estamos expuestos a sufrir sesgos cognitivos en nuestras decisiones.

El problema es que cuando sufrimos sesgos emocionales, nuestras decisiones no son tan lógicas como nos gustaría creer.

Pero me estaba preguntando: ¿hay alguna manera racional de examinar nuestro comportamiento irracional?
La respuesta es sí: En 1979 dos psicólogos, Daniel Kahneman (premio Nobel de economía 2002) y Amos Tversky, dan a conocer la llamada «teoría de la perspectiva financiera» o Prospect Theory.

Esta teoría permite describir cómo pensamos cuando debemos decidir entre alternativas que involucran riesgo y dinero.

Laboratorio de trading: investigando nuevos indicadores técnicos

5 abril, 202324 mayo, 2016 por admin

Hoy inauguro una nueva categoría en la web: el laboratorio de indicadores. La idea es compartir aquí aquellos indicadores técnicos que sean de creación propia o adaptaciones de otros indicadores ya existentes.

La idea del indicador de hoy proviene del libro Quantitative Trading Strategies de Lars Kestner (cuya reseña puedes leer aquí), sólo que en el libro el planteo es distinto. Digamos que vamos evolucionando desde un indicador que en teoría funciona como «cazador de pullbacks» a un «indicador de fin de tendencia».
¿Te interesa? pues sigue leyendo…