Sistemas de Trading - Página 4 de 4

Un sistema de trading con RSI: RSI 25/75

31 marzo, 20153 noviembre, 2014 por admin

Hola! Estoy dando vueltas con este sistema de trading con RSI. El sistema RSI 25/75 es un sistema antitendencial que utiliza el indicador RSI (Relative Strength Index) para entrar en sobreventa durante una tendencia alcista y en sobrecompra durante una tendencia bajista. Busca hacer operaciones cortas de tipo swing y lo que más me gusta de este sistema es que tiene un alto % de aciertos o sea que gana más veces de las que pierde. Bien!

¿Qué es un sistema antitendencial?

El termino antitendencial es un poco confuso. Los llamados sistemas de antitendencia no son estrategias contrarias al mercado, son sistemas que compran con sobreventa y venden con sobrecompra, pero siempre aplican un filtro para ir a favor de la tendencia a más largo plazo. Por esto me gusta más el nombre en inglés “Mean reversion systems” traducido como de sistemas de reversión a la media, porque al final eso es lo que hacen, buscan que el precio regrese a los valores medios y sólo aprovechan los movimientos correctivos .

El sistema de trading con RSI 25/75

Este sistema fue publicado por Larry Connors y Cesar Álvarez en su libro “High Probability ETF Trading: 7 Professional Strategies to Improve Your ETF Trading”. Es un sistema de trading con RSI de 4 sesiones RSI(4) que ha demostrado tener una alta tasa de acierto con los 10 ETF testeados por los autores. La estrategia de acortar el periodo de cálculo del RSI (la configuración clásica del RSI es de 14 periodos) provoca que sea este indicador sea más sensible. Además en algunos caso el rendimiento de la versión agresiva del sistema incrementa el rendimiento global del sistema.

Se pueden encontrar otras versiones de este sistema en la red. Los cambios suelen ser sobre el periodo del RSI, variaciones en los niveles de sobrecompra y sobreventa o modificaciones en el filtro de tendencia.

El código para Amibroker lo podéis encontrar aquí: http://www.blueowlpress.com/WordPress/trading-systems/mean-reversion-based-on-rsi/ en un artículo muy completo de Howard Bandy donde analiza este sistema de trading con RSI.

Reglas del sistema

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Sistemas de trading: optimización y walk forward

28 junio, 201620 octubre, 2014 por admin

¿Qué valor tengo que dar a las variables que tener más beneficio neto? ¿Con qué parámetros gano más por operación?
Estos son los tipos de pregunta que nos hacemos cuando lanzamos una optimización.

Optimizar sistemas de trading

Lo que se busca al optimizar sistemas de trading, o mejor dicho lo que yo busco cuando optimizo, es identificar los mejores valores numéricos para los distintos parámetros del sistema.

La idea al optimizar sistemas de trading es encontrar los valores adecuados para maximizar la función objetivo.

Esta función objetivo puede ser cualquiera de los ratios para evaluar sistemas como por ejemplo el recovery factor, K-ratio, el ratio de Sharpe, etc. Lo importante es que la función objetivo elegida simbolice lo que nosotros buscamos en un sistema.

Yo por ejemplo, actualmente optimizo por profit factor, buscando tener controlado el drawdown y me resulta muy importante tener un alto % de aciertos. Y digo actualmente porque estás son las funciones que son importantes para mí en mis condiciones actuales y para el tipo de sistema que estoy operando.

Para encontrar la mejor combinación de valores, el programa lo que hace es ir probando todas las combinaciones de valores posibles y haciendo el backtest para cada una de ellas.

¿Qué es un backtest? Hacer un backtest es aplicar el sistema de trading a los datos de cotizaciones históricas y analizar cómo ha funcionado el sistema en el pasado (% beneficio neto, % Drawdown, etc).

Por esto, cuantas más variables tengas a optimizar más combinaciones posibles habrá y más backtests habrá que realizar.

La mayoría de plataformas de software para trading permiten hacer optimizaciones de los sistemas; actualmente trabajo con Amibroker (donde las optimizaciones son muy rápidas)

Test: ¿Es mejor seguir tendencias o buscar la reversión a la media?

5 abril, 202313 octubre, 2014 por admin

¿Quieres saber si es mejor seguir tendencias o buscar la reversión a la media?

La verdad es que todo depende del activo y del time frame que quieras operar.

La lógica de estas estrategias es completamente diferente, así que primero vamos a definirlas para poder comparar mejor sus enfoques.

¿Cómo medir un sistema de trading? – Lista de ratios para evaluar su rendimiento y su riesgo

26 septiembre, 201828 septiembre, 2014 por admin

Cuando diseñas un sistema de trading, o buscas comprar un robot automático en el mercado, debes tomar decisiones según tus preferencias. Lo primero que debes preguntarte es: ¿qué es lo que estoy buscando?

Está claro que buscas ganar mucho dinero, si ya… esto lo buscamos todos. Pero después de unos cuantos palos y decepciones aprendes que en bolsa no hay métodos mágicos y que el sistema de trading perfecto no existe.

Entonces, la pregunta correcta es: ¿cómo puedes valorar y comparar distintos sistemas de trading según su nivel de riesgo y beneficio para saber si son viables para tu operativa?

En este artículo vamos a revisar distintas medidas para valorar el rendimiento de un sistema de inversión.