Sistemas de Trading - Página 2 de 4

Plantilla práctica para construir sistemas de trading

5 abril, 202326 abril, 2016 por admin

construir sistemas de trading plantilla paso a paso

Organización, ese es el objetivo de hoy. Por esto quiero compartir esta plantilla, para que puedas utilizarla como guía para establecer una estructura en el proceso de construcción de un sistema de trading cuantitativo.

Construir un buen sistema de trading requiere de muchas horas de investigación y mucho análisis. Organizar y documentar el proceso te ayudará a crear una estructura en el proceso diseño y desarrollo de sistemas automáticos o semiautomáticos.

Al final del artículo puedes descargar una plantilla modelo para que puedas adaptarla según tus necesidades. Allá vamos…

Patrones estacionales en los mercados: Halloween Indicator

28 octubre, 201528 octubre, 2015 por admin

Si tenéis niños por casa os habréis dado cuenta de que en los últimos años Halloween se está arraigando como una tradición más. ¿Pero qué pasa con los mercados de valores? Pues, para mi sorpresa se ve que esta noche de brujas también tiene cabida con el llamado «Halloween indicator»

A pesar de tener un nombre un tanto friki, este indicador Halloween simplemente está basado en una pauta o patrón estacional.

Las pautas estacionales son patrones de comportamiento del mercado que se relacionan con las fechas del calendario. Estas pautas son anomalías en los mercados.

Y esto es justamente lo que buscan los sistemas de trading. Identificar anomalías de las que se pueda sacar partido.

Vamos al indicador Halloween:

Trading sobre la curva de capital – Equity curve trading

14 junio, 201929 mayo, 2015 por admin

En la entrada anterior del blog «Intercambiar sistemas de trading» buscaba saber cuándo activar o desactivar las señales de un determinado sistema de trading. Bien, una de las soluciones propuestas en esa entrada era hacer trading sobre la curva de capital, es decir, utilizar la curva de resultados para medir la sincronización del sistema de trading con las condiciones del mercado.

Hoy vamos a ver qué tal funciona esta técnica de equity curve trading utilizando un ejemplo.

Intercambiar sistemas de trading: Tendencia-Antitendencia

5 septiembre, 201822 mayo, 2015 por admin

¿Qué tipo de estrategia es mejor aplicar: seguir tendencias o buscar sistemas de tipo mean reverting?

La respuesta más evidente es: depende. Como se había analizado en esta entrada del blog, antes de lanzarte hacia un tipo de sistema primero tienes que analizar el comportamiento del activo a operar.

Pero el quid de la cuestión comienza cuando ves que hay activos financieros no se comportan siempre de la misma manera. Por ejemplo, el IBEX durante su histórico ha tenido momentos con un claro comportamiento tendencial y otros momentos en los que la tendencia era mucho más difícil de definir. Además, evidentemente todo depende también del marco temporal, en un largo plazo puede ser más tendencial y en un corto plazo no.

Entonces, ¿qué pasa si estas aplicando un sistema tendencial y el mercado ha cambiado de dinámica? La idea es lograr identificar el cambio de régimen para poder saber cuándo intercambiar sistemas de trading y pasar de seguir tendencias a aplicar antitendencia o viceversa.

Qué es un backtest y cómo evitar los errores más comunes del backtesting

26 septiembre, 201724 abril, 2015 por admin

Una característica del trading cuantitativo es la utilización del backtesting para evaluar la viabilidad de un sistema.

¿Qué es un backtest?

Hacer backtesting es simplemente probar tu sistema de trading antes de utilizarlo.
¿Sobre qué lo probamos? Sobre los datos de cotizaciones pasadas para analizar qué habría pasado si hubiéramos operado el sistema en ese momento.

Basándonos en los resultados del backtest, pasaremos a la siguiente etapa y tomaremos la decisión de operar o no el sistema.

Si cometemos fallos en el proceso de backtesting nuestra decisión puede ser errónea. Por este motivo, es importante conocer cuáles son los errores más comunes al realizar un backtest y así poder evitarlos.

Errores más comunes al realizar un backtest

Pauta del fin de mes en la bolsa: Análisis con Montecarlo

19 abril, 201517 abril, 2015 por admin

La pauta del fin de mes en bolsa es uno de los patrones estacionales más conocidas. Desde que analicé el patrón del cambio del mes en el blog ( aquí la entrada original), este patrón estacional me está dando vueltas en la cabeza. Así que hoy planteo un experimento.
En la entrada sobre pautas estacionales veíamos que este patrón había funcionado muy pero que muy bien durante mucho tiempo, sin embargo durante los dos últimos años mostraba signos de agotamiento. La idea de la entrada de hoy es utilizar el método de Montecarlo para analizar si el patrón ha dejado de funcionar o si sólo se trata de una bajada normal del rendimiento.
¡Vamos a ello!