Quantitative Trading de Ernest Chan: Review

quantitative trading

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En Quantitative Trading: How to Build Your Own Algorithmic Trading Business, Ernest P. Chan presenta una introducción al trading cuantitativo.
Según el autor, este libro se dirige especialmente a los traders individuales que quieran comenzar a trabajar con sistemas de trading cuantitativo.
La idea de base es orientar al trader individual o retail con estrategias para poder comenzar, competir y sobrevivir en el mundo del trading algorítmico.
El libro también incluye ejemplos en Excel y  códigos de Matlab que puedes descargar desde su web.
Estos son los principales temas tratados:

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Qué es un backtest y cómo evitar los errores más comunes del backtesting

Una característica del trading cuantitativo es la utilización del backtesting para evaluar la viabilidad de un sistema.

¿Qué es un backtest?

Hacer backtesting es simplemente probar tu sistema de trading antes de utilizarlo.
¿Sobre qué lo probamos? Sobre los datos de cotizaciones pasadas para analizar qué habría pasado si hubiéramos operado el sistema en ese momento.

Basándonos en los resultados del backtest, pasaremos a la siguiente etapa y tomaremos la decisión de operar o no el sistema.

Si cometemos fallos en el proceso de backtesting nuestra decisión puede ser errónea. Por este motivo, es importante conocer cuáles son los errores más comunes al realizar un backtest y así poder evitarlos.

Errores más comunes al realizar un backtest

errores al realizar un backtest

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