video – ESTRATEGIAS DE TRADING

Libros de trading con acciones ➡ Acciones en marcha de Andreas Clenow – Review

4 abril, 202322 junio, 2017 por admin

Comencemos poniendo las cosas claras: Acciones en marcha trata sobre el desarrollo de una estrategia momentum para hacer trading con acciones.

Todos aquellos traders de forex, operadores de estrategias mean reverting, interesados en especular con estrategias de pares y otros campos: ¡Sigan su camino! aquí no se habla de nada de eso.

Sin embargo, si lo que buscas es una buena base para desarrollar un sistema de trading con acciones. Bueno, entonces sí. Este libro es un punto de entrada muy bueno.

Mi ojo me engaña con los gráficos: Sesgos cognitivos y chartismo

5 abril, 202316 enero, 2017 por admin

articulo chartismo ¿Pasas mucho tiempo analizando gráficos de análisis técnico? Si es así esta entrada te interesa porque el artículo de hoy va de análisis de gráficos.

Bueno, principalmente trata sobre los sesgos cognitivos del inversor y varios argumentos para no utilizar el chartismo en la toma de decisiones de inversión o trading.

Para saber mejor de qué estamos hablando comencemos por un par de definiciones.

¿Qué se entiende por chartismo?

El chartismo se basa en el análisis visual de los gráficos de cotizaciones.

Por chartismo entiendo analizar y operar a partir de figuras en los gráficos, desde un hombro-cabeza-hombro a banderines, murciélagos, etc.
Esto también incluye cuando gráficas ondas de Elliot, líneas de tendencia, soportes, etc.

Series estacionarias: Por qué son importantes para trabajar con modelos

26 junio, 201820 diciembre, 2016 por admin

Cuando utilizamos un tipo de trading cuantitativo nos basamos en la siguiente hipótesis:

«Los precios se mueven por patrones y nosotros, los traders, podemos descubrir y explotar dichos patrones».

Bien, todos sabemos que esto puede llegar a ser así siempre y cuando dichos patrones (que encontramos cuando analizamos los datos históricos), continúen presentándose en el futuro.

Aviso: Este post es la segunda parte de la serie sobre Series Temporales en Trading ( la introducción la puedes ver aquí).

Qué es una serie estacionaria

Se dice que una serie de tiempo es estacionaria cuando su distribución y sus parámetros no varían con el tiempo.

Estadística – Series Temporales en Trading: Introducción para Dummies

5 abril, 202315 noviembre, 2016 por admin

series temporales y trading cuantitativo

Hace mucho tiempo que tengo ganas de escribir un artículo sobre el uso de las series temporales en trading cuantitativo.
¿Por qué? Porque cuando hablamos de tendencias estamos hablando de series temporales; cuando examinamos si un activo tiende a revertir a la media analizamos series temporales; incluso cuando hablamos de correlación y/o cointegración de pares de forex también estamos considerando series temporales.

El problema es que no sabía muy bien por dónde comenzar a abordar este tema. Aunque pienso que aprender estadística y econometría es fundamental, si nos ponemos muy teóricos puede resultar un tema bastante pesado y farragoso. Por el contrario, si simplificamos demasiado puede terminar siendo un bla,bla,bla sin mucho sentido. Al final he decidido comenzar por una introducción a las series temporales sencillita, pero siempre desde una perspectiva del trading cuantitativo.

Series temporales y análisis cuantitativo

Comencemos por el principio.

Sesgos cognitivos: Qué podemos aprender de la Prospect Theory

5 abril, 20237 junio, 2016 por admin

No importa cuánto intentemos ser completamente racionales, por el simple hecho de ser humanos estamos expuestos a sufrir sesgos cognitivos en nuestras decisiones.

El problema es que cuando sufrimos sesgos emocionales, nuestras decisiones no son tan lógicas como nos gustaría creer.

Pero me estaba preguntando: ¿hay alguna manera racional de examinar nuestro comportamiento irracional?
La respuesta es sí: En 1979 dos psicólogos, Daniel Kahneman (premio Nobel de economía 2002) y Amos Tversky, dan a conocer la llamada «teoría de la perspectiva financiera» o Prospect Theory.

Esta teoría permite describir cómo pensamos cuando debemos decidir entre alternativas que involucran riesgo y dinero.

Qué es un backtest y cómo evitar los errores más comunes del backtesting

26 septiembre, 201724 abril, 2015 por admin

Una característica del trading cuantitativo es la utilización del backtesting para evaluar la viabilidad de un sistema.

¿Qué es un backtest?

Hacer backtesting es simplemente probar tu sistema de trading antes de utilizarlo.
¿Sobre qué lo probamos? Sobre los datos de cotizaciones pasadas para analizar qué habría pasado si hubiéramos operado el sistema en ese momento.

Basándonos en los resultados del backtest, pasaremos a la siguiente etapa y tomaremos la decisión de operar o no el sistema.

Si cometemos fallos en el proceso de backtesting nuestra decisión puede ser errónea. Por este motivo, es importante conocer cuáles son los errores más comunes al realizar un backtest y así poder evitarlos.

Errores más comunes al realizar un backtest