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Cómo aplicar el método de Montecarlo en trading: Ejemplos

8 marzo, 201613 marzo, 2015 por admin

Como continuación de la entrada de introducción al método de Montecarlo ( si, si, sigue la saga y puedes leer la primera entrada aquí ), ahora vamos a realizar unos ejemplos sencillos sobre cómo aplicar Montecarlo para probar nuestro sistema de trading. Primero realizando una simulación con una hoja de cálculo y después con un software específico para Monte Carlo.

Simulación de Montecarlo en Excel

Como comentamos en el post de introducción, una de las maneras de realizar una simulación de Montecarlo es aleatorizar el orden de las operaciones ( cambiaremos el orden de las operaciones al azar).
Para esto podemos realizar una simulación sencilla utilizando una hoja de cálculo.

Datos gratis para Amibroker con Quandl

27 enero, 201525 enero, 2015 por admin

Si estás buscando datos históricos para cargar Amibroker, con Quandl tienes una nueva opción. Aquí encontrarás una guía sobre cómo importar los datos de Quandl y poder trabajar con ellos en Amibroker.
Si no utilizas Amibroker, quiero que sepas que puedes utilizar Quandl para ver directamente los datos en su web, o descargarlos y utilizarlos en la aplicación que prefieras (Excel, con Matlab, R, Python, etc).

La relación riesgo / recompensa: Calcular la expectativa en función del riesgo

5 abril, 202329 diciembre, 2014 por admin

En la entrada del blog sobre el cálculo de la esperanza matemática del sistema de trading, se veía cómo calcular la esperanza matemática según la ganancia o pérdida promedio y la probabilidad de acierto del sistema. Sin embargo, también es posible expresar la esperanza matemática del sistema de trading a partir del riesgo que tomas en cada operación.

Van Tharp, en su libro «Trade your way to Financial Freedom«, que se tradujo al español como «Tener éxito en trading» (se ve que lo de la libertad económica se lo dejaron por el camino en la traducción ;) ), describe el cálculo de la expectativa en función a los múltiplos de R.

R simboliza el riesgo inicial, medido por el stop loss original, de tal forma que la expectativa indica cuanto se espera ganar en promedio por dólar arriesgado. De esta manera, todas las ganancias y pérdidas se expresan como múltiplos de R y esto es útil porque nos permite comparar el rendimiento de distintos sistemas de trading.

En este video de Youtube puedes ver como Van Tharp calcula las ganancias o pérdidas como múltiplos de R.

Un ejemplo sencillo para calcular la expectativa según el riesgo R

Elegimos un sistema y como resultado tenemos las siguientes operaciones:

Descargar cotizaciones en Amibroker usando Amiquote

6 enero, 20151 octubre, 2014 por admin

Para cargar datos de cotizaciones en Amibroker se pueden utilizar distintas fuentes. Con AmiQuote se pueden descargar datos desde fuentes gratuitas como Yahoo finance o Google finance.

Aquí hay una breve guía de como utilizarlo:

Cómo utilizar Amiquote

Amiquote lo puedes instalar directamente desde la página de Amibroker. El enlace es este: http://www.amibroker.com/download.html#amiquote

Una vez lo tienes instalado:

Crea una lista de los tickers que quieras descargar y apunta un ticker por línea. Atención aquí ya que los tickers pueden cambiar según el proveedor de datos. Por ejemplo, Amadeus IT Holding tendrá el ticker BME:AMS en Google finance y AMS.MC en Yahoo finance. Crea la lista con el NotePad o cualquier editor de texto. En teoría puedes apuntar tu lista en cualquier hoja de cálculo, pero en mi caso que uso OpenOffice, con la hoja de cálculo no me funciona entonces uso el block de notas de windows.
(Si quieres una ayuda adicional sobre los tickers, mira al final del post :) )
Guarda la lista como .tls en C:\Program Files\ Amibroker \AmiQuote ( también puedes guardar el fichero como .txt).
Abre Amibroker y revisa que estás en la base de datos a la cual quieres cargar las cotizaciones.
Abre Amiquote. Aqui seleccionas File → Open y pinchas para abrir el fichero con los tickers que habías guardado previamente.
Selecciona con el desplegable » Source» de qué fuente quieres descargar los datos. Si quieres el histórico de datos diarios por ejemplo selecciona » Yahoo Historical (EOD,stocks,funds, US & International) » o «Google Finance (EOD,US & International stocks)».
Selecciona el rango de fechas para el que necesites el histórico de datos.
Revisa de tener marcada la casilla «Automatic Import».
Click en el triángulo verde ( debajo de File) para comenzar la descarga de cotizaciones.
El tiempo de espera dependerá de cuántos tickers quieres bajar, del histórico de datos y de tu velocidad de Internet. La primera vez y sobretodo si se busca bajar muchos datos de golpe la espera puede ser un poco larga…
Cuando ya estén todos descargados cierra AmiQuote y en Amibroker guardas los datos descargados: File → Save DataBase.

En este video de Youtube se ve el proceso completo

Otras cosas: