El objetivo principal es utilizar un indicador para evaluar el régimen de mercado. En otras palabras, buscamos detectar cómo está el mercado, saber qué dirección tiene (alcista, bajista o en rango) y medir su nivel de volatilidad.
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Análisis cuantitativo | Review: Quantitative Technical Analysis
Quantitative Technical Analysis es el último libro de Howard Bandy ( 2015).
En este libro Bandy enfoca el análisis cuantitativo desde dos perspectivas:
– Por un lado trata el desarrollo tradicional de sistemas de trading a partir de indicadores técnicos que generan señales de entrada y salida.
– Por otro lado, toma una perspectiva diferente realizando una introducción al análisis de datos y machine learning (siempre focalizado al desarrollo de estrategias de trading).
Al utilizar dos enfoques distintos, Bandy utiliza también dos entornos de programación diferentes.
Al igual que en sus libros anteriores ( ver: Quantitative Trading Systems, Mean Reversion Trading Systems), Howard Bandy continúa utilizando Amibroker para el desarrollo «tradicional» de sistemas de trading cuantitativos.
Para el análisis de datos y machine learning utiliza Python.
Cruce de medias móviles: cruce de la muerte vs cruce dorado
Hoy voy a retomar un clásico de las estrategias de inversión: las operaciones basadas en el cruce de medias móviles.
Como modelo de este tipo de sistemas de cruce de medias me parece buena idea examinar el cruce dorado (Golden Cross) y el cruce de la muerte (Death Cross).
¿Por qué? Dos razones.
Una, sus nombres tan extravagantes (si te preparas para el cruce de la muerte hasta miedito da).
Razón número dos (y ahora con un poco más de seriedad) son un buen ejemplo de sistemas tendenciales a largo plazo con medias móviles simples.
Cómo explorar y exportar datos desde Amibroker
¿Alguna vez has necesitado exportar datos desde Amibroker? ¿Quizás porque quieras hacer un backup y guardar una copia de tus datos? ¿Tal vez porque prefieres trabajar con ellos simplemente en una hoja de cálculo?.
Si este es tu caso, aquí tienes una mini guía para explorar y exportar datos desde Amibroker.
Patrones estacionales en los mercados: Halloween Indicator
Si tenéis niños por casa os habréis dado cuenta de que en los últimos años Halloween se está arraigando como una tradición más. ¿Pero qué pasa con los mercados de valores? Pues, para mi sorpresa se ve que esta noche de brujas también tiene cabida con el llamado «Halloween indicator»
A pesar de tener un nombre un tanto friki, este indicador Halloween simplemente está basado en una pauta o patrón estacional.
Las pautas estacionales son patrones de comportamiento del mercado que se relacionan con las fechas del calendario. Estas pautas son anomalías en los mercados.
Y esto es justamente lo que buscan los sistemas de trading. Identificar anomalías de las que se pueda sacar partido.
Vamos al indicador Halloween:
Unir cotizaciones en Amibroker
Este es un post muy breve. La idea es compartir esta función con los usuarios de Amibroker, por si hay alguien que no la conozca. Si tú también utilizas Amibroker, quizás te pueda resultar útil.
En ocasiones, cuando importas cotizaciones en Amibroker puedes encontrarte con que los datos del mismo ticker están divididos en dos. ¿Por qué? Bueno, puede ser que con el tiempo una acción cambie de ticker y ahora tengas las cotizaciones históricas divididas en dos, puede ser que cometieras un error al descargar nuevos datos e importaras con el ticker equivocado, en fin, motivos pueden ser varios.
Por ejemplo, en este caso cuando estaba importando unos datos para hacer una pruebas me he encontrado con que el EURUSD lo tenía dividido en dos.
El ticker EURUSD contiene los datos hasta 2014, y al querer actualizarlos importé un fichero con el nombre eurusd_d.
¿Cómo se puede solucionar?
Una opción es borrar todo y volver a comenzar: Botón derecho del ratón → Delete e importar otra vez.
Pero la opción más simple y rápida es unir las cotizaciones.
