Sistemas de trading para especular en bolsa
La reseña de hoy es sobre un libro de trading que me ha sorprendido gratamente y que he encontrado muy completo. Se trata de Quantitative Trading Strategies.
Di con el libro de Lars Kestner investigando sobre el cálculo del K-ratio, y leyendo su libro he descubierto que profundiza en el trading cuantitativo de una forma muy completa.
Estos son algunos de los temas que trata:
Organización, ese es el objetivo de hoy. Por esto quiero compartir esta plantilla, para que puedas utilizarla como guía para establecer una estructura en el proceso de construcción de un sistema de trading cuantitativo.
Construir un buen sistema de trading requiere de muchas horas de investigación y mucho análisis. Organizar y documentar el proceso te ayudará a crear una estructura en el proceso diseño y desarrollo de sistemas automáticos o semiautomáticos.
Al final del artículo puedes descargar una plantilla modelo para que puedas adaptarla según tus necesidades. Allá vamos…
Hoy me gustaría compartir algunos apuntes sobre Building Winning Algorithmic Trading Systems de Kevin Davey.
Aunque el índice del libro lo organice de otra manera, pienso que Building Winning Algorithmic Trading Systems podría dividirse en tres grandes bloques de contenido.
En el primer bloque, al comienzo del libro, K.Davey nos relata su experiencia como trader, desde sus comienzos hasta ganar la World Cup Championship operando futuros. Un relato bastante ameno si quieres cotillear un poco sobre su vida.
El segundo bloque entra un poco mas en materia. Está dedicado a mostrar cómo diseñar y desarrollar correctamente un sistema de trading – backtesting, optimización, sobreoptimización, walk- forward, análisis de Montecarlo, etc.
Muchos de estos temas ya los hemos comentado antes en el blog. Por esto, hoy quería centrarme en lo que me ha parecido nuevo y que yo lo atribuiría al tercer bloque de contenidos.
Este hipotético tercer bloque trata sobre cómo estructurar el desarrollo y la gestión de tus sistemas de trading.
Te comento algunas de las ideas que me han parecido interesantes:
¿Se deben ajustar las cotizaciones históricas con los dividendos recibidos?
Cuando analizas acciones en bolsa, el ajuste por dividendos es una cuestión que tarde o temprano te planteas.
Como regla general, en mi caso casi siempre he leído que hay que trabajar con datos históricos ajustados por dividendos.
—¿Y por qué?
—»Porque refleja mejor las condiciones del precio»
—¿En que sentido refleja «mejor» las condiciones del precio?
Y allí ya no he encontrado una respuesta clara. En consecuencia, el objetivo de este post es intentar aclarar las ventajas y desventajas del ajuste por dividendos desde distintas perspectivas .
Comenzamos:
Hoy analizamos un sistema muy sencillo para hacer trading con bandas de Bollinger. En este caso es un sistema tendencial que se basa en los cruces del precio con las bandas de Bollinger para generar señales de largos y cortos.
El sistema identifica el inicio de la tendencia en base el cruce de la banda superior, lo que indica un incremento de la volatilidad por encima de 2 desviaciones estándar. Una vez dentro, se asegura de seguir montado en la tendencia ya que mantiene la posición siempre que el cierre se encuentre por encima de la media. La idea es bastante simple, verdad? A ver que tal se comporta…
Hasta ahora he estado trabajando con varios sistemas de trading. A veces copiando directamente sistemas y haciendo yo el backtest para comprobar si los resultados que se publican son ciertos. Otras veces tomando ideas de varios traders famosos e intentando aplicarlas a mi manera de ver las cosas. Finalmente, diseñando un sistema de trading desde cero. De todo esto, a día de hoy, puedo resumir las siguientes notas sobre cómo diseñar sistemas de trading para operar en bolsa.
Comenzamos…
