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Cómo aplicar el método de Montecarlo en trading: Ejemplos

8 marzo, 201613 marzo, 2015 por admin

Como continuación de la entrada de introducción al método de Montecarlo ( si, si, sigue la saga y puedes leer la primera entrada aquí ), ahora vamos a realizar unos ejemplos sencillos sobre cómo aplicar Montecarlo para probar nuestro sistema de trading. Primero realizando una simulación con una hoja de cálculo y después con un software específico para Monte Carlo.

Simulación de Montecarlo en Excel

Como comentamos en el post de introducción, una de las maneras de realizar una simulación de Montecarlo es aleatorizar el orden de las operaciones ( cambiaremos el orden de las operaciones al azar).
Para esto podemos realizar una simulación sencilla utilizando una hoja de cálculo.

Claves para diseñar sistemas de trading

29 junio, 201820 febrero, 2015 por admin

diseñar sistemas de trading

Hasta ahora he estado trabajando con varios sistemas de trading. A veces copiando directamente sistemas y haciendo yo el backtest para comprobar si los resultados que se publican son ciertos. Otras veces tomando ideas de varios traders famosos e intentando aplicarlas a mi manera de ver las cosas. Finalmente, diseñando un sistema de trading desde cero. De todo esto, a día de hoy, puedo resumir las siguientes notas sobre cómo diseñar sistemas de trading para operar en bolsa.

Comenzamos…

Datos gratis para Amibroker con Quandl

27 enero, 201525 enero, 2015 por admin

Si estás buscando datos históricos para cargar Amibroker, con Quandl tienes una nueva opción. Aquí encontrarás una guía sobre cómo importar los datos de Quandl y poder trabajar con ellos en Amibroker.
Si no utilizas Amibroker, quiero que sepas que puedes utilizar Quandl para ver directamente los datos en su web, o descargarlos y utilizarlos en la aplicación que prefieras (Excel, con Matlab, R, Python, etc).

Qué tipos de órdenes podemos enviar a nuestro broker

8 marzo, 20169 diciembre, 2014 por admin

¿Qué tipos de órdenes se pueden enviar al broker? Las órdenes son las instrucciones que le envías al broker, al estilo «Oiga usted señor broker, quiero que haga esto y aquello…» pero cada tipo de orden tiene sus ventajas y sus inconvenientes, por lo que lo mejor es evaluar en cada caso cuál es la que más te conviene según tu operativa y del tipo de producto que te interese.

Existen muchos tipos de órdenes disponibles, sin embargo dependiendo del broker con que el que trabajes tendrás una mayor o menor variedad. Por ejemplo, el broker de ING tiene 5 tipos de órdenes actualmente y por otro lado Interactive Brokers dice que hay 50 tipos de órdenes disponibles en su plataforma. No digo que sea mejor uno u otro broker, todo depende del tipo de operativa que quieras tener. En este artículo no pretendo revisar 50 tipos de órdenes, tan sólo recopilar las que a mi criterio son las más comunes.

Sobreoptimización en sistemas de trading

25 septiembre, 20174 diciembre, 2014 por admin

¿Qué significa sobreoptimización en trading?

Sobreoptimizar, en inglés curve-fitting, se produce cuando un sistema está tan adaptado a las condiciones de los datos históricos que funciona perfectamente en un backtest, pero no funciona en real.

Estos sistemas sobreoptimizados se caracterizan porque parecen dejar de funcionar tan pronto como comenzamos a operarlos en real con nuestra cuenta.

ETF o fondo cotizado: Qué es un ETF y cómo funciona

5 junio, 20179 noviembre, 2014 por admin

qué es un ETF Cuando comienzas a leer sobre inversiones en bolsa sueles terminar encontrando algunas estrategias de inversión con ETFs.
Antes de intentar replicarlas, incluso antes de comenzar a hacer backtests de este tipo de sistemas de trading con ETFs es bueno preguntarse: ¿Qué es un ETF en realidad?

Que los ETF – o Exchange Traded Funds- son fondos de inversión que cotizan en bolsa es algo que la mayoría de inversores tiene claro, hasta ahí fácil ;)
Pero siempre quedan algunas dudas y características que es bueno conocer antes de comprar un ETF.
Por ejemplo:
– ¿Cómo se compone un ETF?
– ¿Quién «fabrica» o produce los ETFs?
– ¿Qué riesgos hay al comprar ETFs?
– ¿Todos los ETFs son iguales? ¿Qué tipos de ETFs hay y cuál es la diferencia?
-¿Qué es un ETF apalancado?
– Y así una larga lista de preguntas que es espero resolver en este artículo
Comenzamos…