¿Habéis oído hablar del exponente de Hurst? Es un tema que últimamente ha despertado mi curiosidad, así que he preparado este post para apuntar lo que he aprendido hasta ahora y para experimentar un poco.
Este Hurst exponent se utiliza para medir la «memoria» de la series temporales, y aunque inicialmente fue ideado para utilizarse en hidrología, veremos cómo podemos sacar partido de él para adaptar nuestras estrategias de trading.
La idea es utilizar este exponente para averiguar cuál es la dinámica del mercado y así ver si una serie ( en este caso las cotizaciones de un activo) tiene un comportamiento tendencial, de reversión a la media o simplemente se mueve de forma aleatoria.
¿Por qué es interesante realizar este análisis estadístico?. Porque si podemos identificar cómo se comportan los precios, podremos explotar este comportamiento con un sistema de trading adecuado ( y así no perderemos el tiempo buscando tendencias donde no las hay).